Strategi Perdagangan Indeks Tren Terarah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang menggunakan indeks tren arah (DTI) untuk menentukan arah tren harga dan melakukan pelacakan tren. DTI menilai tren dengan membandingkan arah perubahan harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, dan menetapkan nilai terendah dan terendah untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Hitung perubahan harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, untuk mendapatkan nilai perubahan harga. Ubah nilai perubahan harga beberapa kali dengan rata-rata bergerak indeks, untuk mendapatkan kurva DTI. Tetapkan nilai tipping atas dan bawah DTI, yang menghasilkan sinyal ganda ketika indikator melewati tipping, dan menghasilkan sinyal kosong ketika melewati tipping, terus bertahan sampai sinyal berikutnya muncul.
Analisis Keunggulan
- DTI menilai arah tren secara akurat, kurang sinyal
- Pemberantasan gangguan dengan penyaringan threshold untuk menghindari transaksi noise
- Mengikuti tren terus menerus, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek
- Parameter yang dapat disesuaikan dengan ruang yang luas untuk menyeimbangkan sensitivitas reaksi
Analisis risiko
- Tidak dapat menentukan titik baliknya, ada risiko kerugian
- DTI parameter yang tidak tepat dapat kehilangan peluang perdagangan
- Posisi jangka panjang dapat menyebabkan penarikan yang lebih besar
- Frekuensi rendah, tidak cocok untuk frekuensi tinggi
Siklus perhitungan dapat dipersingkat sesuai kebutuhan, menyesuaikan parameter nilai terendah, atau menentukan pembalikan tren dalam kombinasi dengan indikator lain.
Arah optimasi
- Tes menghitung kombinasi parameter yang berbeda untuk DTI
- Mengoptimalkan DTI untuk melakukan lebih banyak shorting
- Pertimbangkan untuk mengatur strategi stop loss untuk mengontrol risiko
- Parameter pengujian stamina pada berbagai varietas
Meringkaskan
Strategi DTI dapat menentukan arah tren melalui sinyal indikator yang jelas, dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Dengan perbaikan lebih lanjut seperti pengoptimalan parameter, strategi DTI dapat menjadi strategi pelacakan tren yang berkualitas.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")