Strategi Indeks Volume Positif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi indeks volume transaksi positif menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan volume transaksi kemarin dan hari ini, menghitung perubahan harga jika volume transaksi meningkat, membentuk indeks volume transaksi positif, dan membandingkannya dengan rata-rata. Strategi ini mengikuti hukum pasar yang memperbesar volume transaksi, harga meningkat secara sinkron.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung penurunan harga dalam satu hari xROC. Kemudian perbandingan apakah volume transaksi hari ini lebih besar dari volume kemarin[Jika lebih dari, maka indeks volume transaksi saat ini nRes adalah indeks kemarin nRes[1] ditambah xROC; jika volume transaksi hari ini kurang dari atau sama dengan kemarin, maka indeks hari ini akan tetap pada level kemarin nRes[1]。
Setelah menghitung nRes, maka perbandingan dilakukan dengan nResEMA. Jika nRes lebih besar dari nResEMA, maka akan ada sinyal plus. Jika nRes lebih kecil dari nResEMA, maka akan ada sinyal minus.
Strategi ini mengikuti hubungan indeks volume transaksi positif dengan garis rata-ratanya, menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika indeks melewati garis rata-rata di atas, sinyal beli; Ketika indeks melewati garis rata-rata di bawah, sinyal jual.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dengan menggunakan perubahan volume transaksi, dapat menangkap perubahan dinamika pasar.
Dengan kemampuan untuk melacak tren tertentu.
Perhitungan ini sederhana, mudah diimplementasikan dan diukur.
Frekuensi transaksi dapat dikontrol dengan menyesuaikan parameter garis rata-rata.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Peningkatan volume transaksi tidak selalu berarti peningkatan harga, dan kemungkinan adanya deviasi.
Stop loss yang wajar harus diatur untuk mengendalikan kerugian.
Indeks dan garis rata-rata menghasilkan sinyal perdagangan yang tertinggal dari perubahan harga.
Keterlambatan transaksi atau strategi yang terlalu dioptimalkan dapat menghasilkan sinyal yang salah.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Tes menambahkan indikator teknis lainnya untuk memfilter sinyal, seperti MACD, KDJ, dll.
Optimalkan parameter garis rata-rata untuk mencari titik keseimbangan optimal.
Menambahkan strategi stop loss, seperti move stop loss, dan mengendalikan risiko.
Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko, antara lain, masuk ke dalam sistem pengunduran diri yang bertahap.
Optimalisasi parameter untuk varietas tertentu, meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi indeks volume transaksi berdasarkan perubahan volume transaksi untuk mendesain sinyal perdagangan, memiliki kemampuan mengikuti pasar tertentu. Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan volume transaksi tidak selalu berarti peningkatan harga. Dengan cara pengoptimalan parameter, pengaturan stop loss, dan penambahan indikator teknis lainnya, risiko dapat dikendalikan dan efektivitas strategi dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")