Strategi Crossover Konvergensi/Divergensi Rata-rata Pergerakan yang Dihaluskan Tiga Kerangka Waktu
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator rata-rata asimetris yang diluruskan selama tiga periode waktu, menghasilkan sinyal perdagangan ketika indikator yang berbeda berperiode sama-sama bullish atau bearish. Tujuannya adalah untuk menggunakan beberapa frame waktu untuk mengkonfirmasi tren dan mengurangi probabilitas sinyal palsu.
Prinsip
Indikator rata-rata asimetris rata-rata ((Heiken Ashi) berbeda dengan garis K biasa, karena cara penghitungannya dapat meluruskan kurva harga, dan mengidentifikasi tren lebih akurat.
Strategi ini menggunakan indikator rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata dari tiga periode waktu. Ketika ketiga-tiganya sama-sama bullish, yaitu ketika semua periode waktu muncul di garis torch hijau, menghasilkan sinyal beli; Ketika ketiga-tiganya sama-sama bearish, yaitu ketika semua garis torch merah, menghasilkan sinyal jual.
Setelah masuk, sinyal posisi kosong akan dihasilkan jika setiap periode waktu bergeser ke arah rata-rata asimetris yang halus.
Keunggulan
Verifikasi multi-frame timeframe dapat mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan stabilitas.
Indikator rata-rata asimetris halus dapat mengidentifikasi tren, mengurangi kebisingan.
Peraturan-peraturan ini sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Kombinasi siklus waktu yang fleksibel dapat dipilih, sesuai dengan varietas yang berbeda.
Optimasi tanpa parameter, mudah digunakan.
Risiko dan Solusi
Pembatasan kondisi ganda, kemungkinan kehilangan peluang transaksi. Pembatasan kondisi dapat diturunkan.
Masalah lag rata-rata asimetris tetap ada, mungkin sinyal tertunda. Dapat dioptimalkan dalam kombinasi dengan indikator lain.
Tidak ada stop loss, tidak ada kontrol risiko. Anda dapat bergabung dengan strategi stop loss mobile.
Rasio keuntungan dan kerugian tetap, kurangnya fleksibilitas. Stop loss dapat diatur secara dinamis.
Indikator ini dapat menghasilkan sinyal palsu.
Optimalkan Pikiran
Tambahkan lebih banyak kerangka waktu untuk tes, seperti 15 menit atau 60 menit.
Optimalkan parameter rata-rata asimetris halus, meningkatkan sensitivitas.
Bergabunglah dengan strategi Stop Loss Mobile untuk mengendalikan risiko.
Studi menyertakan indikator struktur pasar untuk menghindari kerentanan.
Kondisi Re-Entry Baru, Perpanjangan Periode Pemegang Saham
Meringkaskan
Strategi ini memanfaatkan keuntungan dari indikator rata-rata asimetris yang halus dalam periode waktu yang panjang untuk melakukan pelacakan tren, tetapi hanya berdasarkan indikator yang mudah menghasilkan sinyal palsu. Strategi ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak indikator, strategi stop loss, parameter optimasi, dan lain-lain. Secara keseluruhan, ide pengujian kerangka waktu yang panjang layak dipelajari.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_5",true]]
*/
//@version=4
strategy("Heiken Ashi MTF Strategy")
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
res = input('D', title="TM 1")
ha_open = security(ha_t, res, open)
ha_close = security(ha_t, res, close)
ha_dif = ha_open-ha_close
ha_diff=iff(ha_dif > 0, 1, iff(ha_dif<0, 2, 3))
res2 = input('W', title="TM 2")
ha_open2 = security(ha_t, res2, open)
ha_close2 = security(ha_t, res2, close)
ha_dif2 = ha_open2-ha_close2
ha_diff2=iff(ha_dif2 > 0, 1, iff(ha_dif2<0, 2, 3))
res3 = input('M', title="TM 3")
ha_open3 = security(ha_t, res3, open)
ha_close3 = security(ha_t, res3, close)
ha_dif3 = ha_open3-ha_close3
ha_diff3=iff(ha_dif3 > 0, 1, iff(ha_dif3<0, 2, 3))
plot(15, title="TF1", color=iff(ha_diff==1, color.red, iff(ha_diff==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(14, title="TF2", color=iff(ha_diff2==1, color.red, iff(ha_diff2==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(13, title="TF3", color=iff(ha_diff3==1, color.red, iff(ha_diff3==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
short = ha_diff ==1 and ha_diff2==1 and ha_diff3 ==1
long = ha_diff ==2 and ha_diff2==2 and ha_diff3 ==2
exitlong = ha_diff ==1 or ha_diff2==1 or ha_diff3 ==1
exitshort = ha_diff ==2 or ha_diff2==2 or ha_diff3 ==2
longA = input(true)
shortA = input(false)
if(longA)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=exitlong)
if(shortA)
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("short",when=exitshort)