1. Persegi
  2. RSI Bollinger Bands Strategi Perdagangan

RSI Bollinger Bands Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-18 22:13:18
Tag:

Semua konten berbahasa Inggris

Gambaran umum

Strategi ini mengidentifikasi sinyal perdagangan dengan menggunakan indikator RSI untuk menentukan kondisi overbought / oversold dan menggabungkan dengan indikator Bollinger Bands untuk menggambarkan kisaran osilasi harga. Ini menghasilkan sinyal beli dan jual ketika RSI menunjukkan tingkat overbought atau oversold, sementara harga mendekati atau menyentuh band atas atau bawah Bollinger Bands. Strategi ini mensintesis analisis tren dan penilaian osilasi untuk mencari peluang secara dinamis.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada dua indikator:

  1. Indikator RSI menilai overbought/oversold

Ini menghitung RSI untuk periode tertentu dan menentukan apakah masuk zona overbought atau oversold sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan, seperti ambang overbought pada 40 dan ambang oversold pada 45.

  1. Bollinger Bands yang menunjukkan kisaran osilasi harga

Ini menghitung Bollinger Bands untuk periode dan menggunakan band atas dan bawah untuk membentuk saluran harga, menggambarkan kisaran osilasi harga.

Berdasarkan hal-hal di atas, aturan perdagangan adalah:

Ketika RSI melintasi di atas 45 ke zona oversold, dan harga melintasi di atas Bollinger band bawah, menghasilkan sinyal beli. Ketika RSI melintasi di bawah 40 ke zona overbought, dan harga melintasi di bawah Bollinger band atas, menghasilkan sinyal jual.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari menggabungkan RSI dan Bollinger Bands meliputi:

  1. RSI mengidentifikasi tingkat overbought / oversold, Bollinger Bands menentukan arah tren harga, saling melengkapi.

  2. Bollinger Bands dapat berfungsi sebagai level stop loss untuk pengendalian risiko.

  3. Parameter sederhana membuatnya mudah untuk menerapkan dan backtest.

  4. Parameter RSI dapat dioptimalkan untuk menentukan kisaran overbought/oversold terbaik.

  5. Input harga yang berbeda dapat digunakan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar.

Risiko dan Solusi

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Luas Bollinger Bands yang berlebihan menyebabkan harapan stop loss yang buruk.

    • Sesuaikan parameter lebar Bollinger Bands untuk mengoptimalkan rentang stop loss.

  2. Pengaturan parameter RSI yang tidak benar menyebabkan penilaian tingkat overbought/oversold yang salah.

    • Mengoptimalkan parameter RSI melalui backtesting untuk menentukan rentang perdagangan yang optimal.

  3. Tidak dapat menentukan dengan akurat titik pembalikan tren, risiko sinyal yang hilang.

    • Memperpendek parameter periode Bollinger Bands untuk menangkap pembalikan tren lebih awal.

  4. Tidak mampu mengendalikan kerugian secara efektif, risiko stop loss terkena perubahan harga yang signifikan.

    • Tambahkan stop loss bergerak atau dinamis untuk mengoptimalkan metode stop loss.

Arah Peningkatan

Beberapa cara untuk mengoptimalkan strategi:

  1. Mengoptimalkan parameter RSI untuk menentukan rentang overbought/oversold yang ideal.

  2. Mengoptimalkan parameter lebar Bollinger Bands untuk mengontrol stop loss range.

  3. Tambahkan indikator lain untuk mengidentifikasi pembalikan tren dan menghindari sinyal yang hilang.

  4. Menerapkan model pembelajaran mesin untuk menentukan waktu perdagangan.

  5. Gunakan set parameter yang berbeda berdasarkan lingkungan pasar yang berbeda.

  6. Tambahkan mekanisme stop loss dinamis.

  7. Mengembangkan program untuk optimasi parameter otomatis.

Kesimpulan

Secara singkat, dengan menggabungkan RSI dan Bollinger Bands, strategi ini membentuk keputusan perdagangan yang relatif solid. Logika sederhana dan jelas, baik untuk pengendalian risiko, tetapi memiliki ruang untuk optimasi. Meningkatkan strategi lebih lanjut melalui optimasi parameter, optimasi stop loss, penggabungan algoritma dll dapat membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan pasar yang kompleks. Strategi ini memberikan ide untuk membangun sistem perdagangan dan layak penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mdemoio


//@version=4
strategy("Madri", shorttitle="Madri", overlay=true)


// Version 1.1


///////////// RSI
RSIlength = input(2,title="A") 
RSIoverSold = 45
RSIoverBought = 40
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(150, minval=1,title="B")
BBmult = 2// input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)


///////////// Colors
//switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
//switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
//TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
//barcolor(switch1?TrendColor:na)
//bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="Sell")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi