Strategi kuantitatif berdasarkan indikator Aroon
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini hanya menggunakan indikator Alon untuk menilai arah tren pasar untuk mengirimkan sinyal beli dan jual sederhana. Ini menggabungkan kemampuan menangkap tren dari indikator Alon, dengan tujuan untuk mengembangkan sistem perdagangan mekanis yang murni bergantung pada penilaian indikator tersebut.
Prinsip Strategi
Hitung kolom dengan harga tertinggi dan terendah dalam 7 hari
Perhitungan rasio harga tertinggi dan jumlah total pilar sebagai lintasan
Perhitungan rasio antara jumlah total pilar dan jumlah pilar minimum sebagai sub-rail
Sinyal beli dihasilkan ketika nilai orbit atas lebih besar dari nilai orbit bawah
Sinyal keluar dihasilkan saat nilai orbit saat ini lebih besar dari nilai orbit atas
Mengontrol arah masuk spesifik dalam parameter strategi
Pembukaan pesanan dalam jangka waktu yang ditentukan
Analisis Keunggulan
Bergantung sepenuhnya pada penilaian Indeks Alon untuk melakukan perdagangan berdasarkan Indeks semata
Parameter indikator sederhana, mudah dipahami dan dioptimalkan
Fleksibilitas untuk memilih arah pengosongan yang berbeda untuk berbagai varietas
Periode waktu yang dapat disesuaikan untuk melakukan backtesting atau live trading
Sinyal operasi sangat jelas, mudah dipelajari dan dilakukan
Analisis risiko
Sebagai satu indikator, mudah untuk menghasilkan sinyal yang salah
Tidak dapat menentukan secara akurat tingkat kenaikan dan penurunan dalam tren pasar yang sebenarnya
Ada beberapa keterlambatan yang tidak dapat menangkap perubahan dalam waktu yang tepat
Tidak dapat beradaptasi secara dinamis dengan perubahan pasar
Ada beberapa risiko penarikan
Arah optimasi
Uji varietas dan parameter siklus yang berbeda
Meningkatkan kondisi penyaringan, meningkatkan kualitas sinyal
Mengidentifikasi arah tren besar dengan indikator tren
Mengembangkan mekanisme keluar yang dinamis dan menyesuaikan dengan tren
Optimalkan parameter, uji kombinasi indikator dalam beberapa kelompok
Meningkatkan posisi dan manajemen risiko
Meringkaskan
Strategi ini memberikan sinyal jual beli yang sederhana melalui indikator Alon. Masih ada ruang untuk pengoptimalan dalam menghindari sinyal yang menyesatkan dan pengendalian risiko. Namun, idenya sederhana dan jelas, dapat ditingkatkan sebagai strategi dasar untuk perdagangan kuantitatif. Secara keseluruhan, strategi ini sangat praktis dan layak untuk diuji dan dioptimalkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()