Strategi perdagangan berdasarkan Indeks Fasilitasi Pasar
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan Indeks Promosi Pasar (MFI) untuk menilai tingkat tren pasar dan kemungkinan terjadinya pembalikan tren. Ini menilai efisiensi pergerakan harga dengan menghitung hubungan antara kisaran harga dan volume transaksi, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Perhitungan indeks promosi pasar, dengan rumus: ((harga tertinggi - harga terendah) / volume transaksi*10000
Setting buy and sell thresholds, seperti MFI menghasilkan buy signal saat lebih besar dari 1 dan sell signal saat kurang dari 0.8
Ketika MFI di atas membeli lebih banyak dengan penurunan nilai, dan di bawah menjual lebih sedikit dengan penurunan nilai
Sesuai dengan sinyal, garis K disetel dengan warna yang berbeda untuk menampilkan kondisi pasar secara intuitif
Anda dapat memilih untuk membalikkan arah sinyal perdagangan
Analisis Keunggulan
Kemampuan untuk mengevaluasi tren pasar dan efisiensi pergerakan harga
Pengaturan parameter sederhana, threshold mudah ditentukan
Sinyal perdagangan jelas, mudah dihakimi dan dieksekusi
Intuitif K-line berwarna visually menunjukkan kondisi pasar
Anda dapat memilih untuk bekerja lebih banyak atau lebih sedikit sesuai kebutuhan.
Analisis risiko
Tidak dapat menilai intensitas tren, ada risiko kurangnya keuntungan
Tidak dapat membedakan antara fluktuasi normal dan pembalikan tren
Kecenderungan untuk terpapar oleh kejadian yang tidak terduga, menghasilkan sinyal yang salah
Ada beberapa keterlambatan, mungkin kehilangan titik masuk terbaik.
Tidak ada mekanisme untuk menghentikan kerugian, tidak ada kendali atas kerugian tunggal.
Arah optimasi
Pengujian parameter yang berbeda dengan setelan threshold
Meningkatkan Indikator Harga untuk Konfirmasi
Indikator seperti Moving Average dan lain-lain untuk menentukan arah tren
Membuat strategi stop loss dan mengendalikan risiko
Menetapkan aturan manajemen posisi, menyesuaikan posisi sesuai dengan pasar
Uji coba pada varietas dan siklus yang berbeda
Meringkaskan
Strategi ini menilai tingkat tren pasar melalui indikator MFI, memberikan sinyal perdagangan sederhana. Perlu lebih mengoptimalkan pengaturan parameter, membangun mekanisme stop loss, dan lain-lain untuk mengendalikan risiko secara ketat. Namun, gagasan keseluruhan jelas dan dapat digunakan sebagai bagian dari strategi pelacakan tren, memiliki nilai praktis.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2018
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Market Facilitation Index (MFI) Backtest", shorttitle="MFI")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=green, title="MFI", style = histogram)