Strategi pembalikan kesenjangan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini melakukan perdagangan reverse terhadap bentuk lubang loncat. Ketika lubang loncat turun dan kembali naik, strategi ini akan melakukan operasi beli pada hari berikutnya di buka atau ditutup, dan mengatur tracking stop loss untuk mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Untuk menilai apakah ada celah yang terbuka, yaitu harga bukaan hari lebih rendah dari harga tutup hari sebelumnya.
Jika terjadi penurunan gap, perhatikan apakah harga penutupan hari lebih tinggi dari harga bukaan, yang menunjukkan kenaikan terbalik.
Jika memenuhi kondisi pembalikan lubang loncat, maka dilakukan operasi beli pada saat buka atau tutup perdagangan pada hari berikutnya.
Setelah masuk, atur persentase tracking stop loss tertentu, seperti 5% . Garis stop loss naik seiring kenaikan harga .
Bila harga kembali ke garis Stop Loss, maka Stop Loss akan dipicu.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Capture the opportunity to reverse the trade-offs that come with the shape of the leap gap.
Probabilitas tinggi terbaliknya bentuk, sesuai dengan hukum pergantian psikis multi ruang.
Pelacakan Stop Loss untuk mengunci keuntungan, tanpa pengawasan manual.
Fleksibilitas pengaturan waktu masuk dan tingkat stop loss, sesuai dengan karakteristik saham.
Programmatic execution, feedback dan optimasi yang mudah.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Probabilitas kegagalan pembalikan lubang lompat udara ada, perlu diverifikasi bentuk.
Tingkat stop loss yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Saham-saham yang dipilih secara tidak tepat mungkin akan mengalami hard landing dan reversal besar.
Data yang kurang memadai, mungkin ada risiko over-fitting.
Operasi pada hard disk berbeda dengan pengukuran ulang.
Solusi yang sesuai:
Mengoptimalkan tingkat stop loss, sementara mengontrol rasio kerugian tunggal.
“Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”.
Memverifikasi bentuk, memeriksa perubahan volume transaksi.
Memperluas jumlah sampel pengembalian dan simulasi verifikasi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan:
Dengan menggunakan filter indikator tren, kita bisa menghindari entry berlawanan.
Mengubah rasio level stop loss secara dinamis untuk melindungi keuntungan.
Pertimbangkan untuk menambahkan filter waktu, hanya pada tanggal yang ditentukan.
Evaluasi kekuatan dan kelemahannya, menyesuaikan proporsi dana masuk.
Uji durasi posisi yang berbeda untuk menemukan titik keluar yang optimal.
Meringkaskan
Strategi pembalikan gap gap menggunakan bentuk pembalikan probabilitas tinggi untuk perdagangan. Risiko dapat dikendalikan secara efektif melalui strategi stop loss. Namun, tetap waspada terhadap bouncing palsu dan perubahan struktur pasar.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)