Strategi Penggabungan RSI-CCI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI-CCI Fusion adalah strategi perdagangan yang kuat yang menggabungkan keuntungan dari RSI dan CCI. Strategi ini dapat menangkap dinamika dan perubahan siklus secara bersamaan dan memberikan penilaian yang lebih komprehensif tentang situasi pasar.
Prinsip Strategi
Menghitung nilai RSI dan CCI
Standarisasi RSI dan CCI menggunakan z-score, sehingga lebih komparatif.
RSI dan CCI dipadukan setelah standardisasi dengan berat tertentu.
Perhitungan dinamika naik turun, identifikasi overbought dan oversold.
Pertimbangkan untuk melakukan pengosongan saat meluncur di bawah indikator konvergensi; Pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak ketika meluncur di bawah indikator konvergensi.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut dibandingkan dengan menggunakan RSI atau CCI saja:
Mengintegrasikan keunggulan dari kedua indikator ini untuk meningkatkan akurasi penilaian.
Pengaturan di atas dan di bawah rel yang dinamis lebih ilmiah dan lebih masuk akal, mengurangi kesalahan penilaian.
Proses standarisasi membuat berbagai indikator dapat dibandingkan, meningkatkan efek fusi.
Ini adalah salah satu cara untuk mengevaluasi trend dan overbought/oversold.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Parameter yang tidak tepat, mungkin akan melewatkan titik transaksi yang penting.
Jika Anda mengatur berat dengan tidak tepat, Anda akan melemahkan salah satu indikator.
Jika Anda mengabaikan arah tren secara keseluruhan, Anda dapat melakukan perdagangan berlawanan arah.
Rel di atas dan bawah diatur terlalu longgar atau terlalu padat, risiko kesalahan penilaian.
Arah optimasi
Ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan:
Uji parameter yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal.
Mengoptimalkan bobot indikator berdasarkan kondisi pasar.
Tergabung dengan indikator tren dan kuantitatif, untuk meningkatkan akurasi.
Pengaturan Stop Loss Stop Stop, pengendalian risiko
Optimalkan parameter naik turun, keseimbangan sensitivitas dan kebisingan.
Meringkaskan
Strategi RSI-CCI menggabungkan dengan pendekatan penggabungan indikator untuk meningkatkan kemampuan penilaian, dengan asumsi parameter yang ditetapkan secara ilmiah dan pengendalian risiko, efektifitas keseluruhan lebih baik daripada strategi indikator tunggal. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada penyesuaian sesuai dengan skema pasar.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
// strategy("RSI-CCI Fusion Strategy", shorttitle="RSI-CCI Fusion Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
length = input(14, title="Length")
rsi_weight = input.float(0.5, title="RSI Weight", minval=0.0, maxval=1.0)
cci_weight = 1.0 - rsi_weight
enableShort = input(false, "Enable Short Positions")
src = close
rsi = ta.rsi(src, length)
cci = ta.cci(src, length)
// Standardize the RSI and CCI values using z-score
rsi_std = ta.stdev(rsi, length)
rsi_mean = ta.sma(rsi, length)
rsi_z = (rsi - rsi_mean) / rsi_std
cci_std = ta.stdev(cci, length)
cci_mean = ta.sma(cci, length)
cci_z = (cci - cci_mean) / cci_std
// Combine the standardized RSI and CCI
combined_z = rsi_weight * rsi_z + cci_weight * cci_z
// Rescale to the original scale
rescaled = combined_z * ta.stdev(combined_z, length) + ta.sma(combined_z, length)
// Calculate dynamic upper and lower bands
upper_band = ta.sma(rescaled, length) + ta.stdev(rescaled, length)
lower_band = ta.sma(rescaled, length) - ta.stdev(rescaled, length)
// Buy and sell conditions
buySignal = ta.crossover(rescaled, lower_band)
sellSignal = ta.crossunder(rescaled, upper_band)
// Enter long position
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long position
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// Enter short position if enabled
if enableShort and sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short position if enabled
if enableShort and buySignal
strategy.close("Sell")