Strategi Tren Kombinasi Hull EMA Zero Lag
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kombinasi dari EMA dan Hull EMA yang tertunda 0 jam untuk melakukan pelacakan tren. EMA tertunda 0 jam dapat menghilangkan keterlambatan EMA biasa, sedangkan Hull EMA dapat meratakan kurva harga. Kombinasi keduanya dapat menangkap tren dengan lebih akurat dan memungkinkan perdagangan pelacakan tren yang berisiko rendah.
Prinsip Strategi
Pertama, hitung EMA dengan waktu tempuh nol:
EMA1 = ema(close, Period) EMA2 = ema(EMA1, Period) Difference = EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA = EMA1 + Difference
Di antaranya, ZeroLagEMA adalah EMA dengan lag waktu nol. EMA menghilangkan lag dari EMA biasa.
Kemudian Hull EMA dihitung dari kurva setelah smoothing:
n2ma = 2*wma(ZeroLagEMA, round(S_period/2)) nma = wma(ZeroLagEMA, S_period) n1 = wma(n2ma - nma, sqn)
Akhirnya, perhitungkan hubungan besar antara Hull EMA saat ini (n1) dengan Hull EMA periode sebelumnya (n2), menilai arah tren, dan membuat strategi perdagangan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kemampuan untuk menangkap arah tren secara akurat.
EMA dengan ketertinggalan waktu nol menghilangkan ketertinggalan waktu EMA biasa, sehingga dapat menangkap perubahan harga lebih cepat.
Hull EMA melakukan perataan ganda pada harga, yang dapat menyaring beberapa noise, sehingga tren Capture lebih jelas.
Kombinasi keduanya dapat memberikan keuntungan masing-masing, membuat strategi lebih akurat dan lebih dapat diandalkan daripada menggunakan EMA atau Hull EMA secara terpisah.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
Period dan S_period parameter yang tidak tepat, dapat menyebabkan strategi tidak sensitif terhadap respons pasar, kehilangan waktu perdagangan.
Dalam situasi gempa, EMA dan Hull EMA dapat menghasilkan sinyal silang yang lebih banyak, yang memerlukan peringatan palsu untuk menerobos.
Tidak ada cara yang efektif untuk menangani kenaikan harga yang sangat besar dalam semalam.
Oleh karena itu, perlu hati-hati menguji pengaturan parameter, berhati-hati melihat sinyal indikator, dan mencegah risiko harga melompat.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Uji coba kombinasi optimasi parameter di berbagai pasar dan periode yang berbeda, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan baik untuk berbagai situasi.
Dalam kombinasi dengan indikator lain yang memfilter sinyal penembusan palsu, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, meningkatkan stabilitas strategi.
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Mengoptimalkan timing masuk, meningkatkan peluang strategi lebih lanjut. Misalnya, menggabungkan arah tren, menghindari posisi berlawanan.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi dari Hull EMA yang tertunda 0 jam, dapat menangkap tren pasar dengan akurat dan sensitif, untuk melakukan perdagangan pelacakan tren dengan cara yang berisiko rendah. Stabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui pengoptimalan parameter, penyaringan indikator, dan stop loss. Secara keseluruhan, strategi ini sederhana dan praktis, cocok untuk perdagangan pasangan mata uang dan indeks saham yang sedang tren.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Zero Lag EMA combined with Hull moving average for smoothing purposes.
// author: email: [email protected]
strategy("Ujanja", overlay=true)
Period = input(title="Period",defval=30, minval=1)
S_period=input(title="Smoother Period",defval=176)
EMA1= ema(close,Period)
EMA2= ema(EMA1,Period)
Difference= EMA1 - EMA2
ZeroLagEMA= EMA1 + Difference
n2ma=2*wma(ZeroLagEMA,round(S_period/2))
nma=wma(ZeroLagEMA,S_period)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(S_period))
n2ma1=2*wma(ZeroLagEMA[1],round(S_period/2))
nma1=wma(ZeroLagEMA[1],S_period)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(S_period))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)