Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Ganda Berdasarkan Harga Sintetis yang Diturunkan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada strategi perdagangan linier ganda dengan harga sintetis detrended (DSP). DSP adalah fungsi yang disinkronkan dengan siklus dominasi harga riil, diperoleh dengan menghitung 1⁄4 siklus EMA dikurangi 1⁄2 siklus EMA.
Prinsip Strategi
HL rata-rata 1⁄2 periode dari harga yang dihitung xHL2
Berdasarkan parameter Length, perhitungan xHL2 adalah 1⁄4 siklus EMA ((xEMA1) dan 1⁄2 siklus EMA ((xEMA2) .
Hitung xEMA1 dikurangi xEMA2 untuk mendapatkan harga sintesis DSP.
Setel parameter naik-turun-rail, lakukan lebih banyak saat DSP naik ke rel, kosong saat turun ke rel.
Anda dapat melakukan lebih banyak posisi kosong dengan beralih ke reverse parameter.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
DSP dapat menangkap siklus yang didominasi harga dan menghindari kesalahan siklus sekunder.
Desain dual EMA dapat secara efektif melacak perubahan siklus dominan.
Lalu lintas di atas dan di bawahnya mudah, sehingga tidak terjadi perdagangan berlebihan.
Ada banyak cara untuk melakukan trading forex yang berbeda-beda, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Tidak perlu mengoptimalkan parameter yang rumit, hanya praktis.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Periode DSP tidak disetel dengan benar, mungkin melewatkan siklus dominan.
Jarak lintasan harus dioptimalkan, jika tidak, mungkin terlalu sering diperdagangkan.
Desain siklus tetap, kurang beradaptasi dengan perubahan pasar yang drastis.
DSP yang hanya bertransaksi berdasarkan DSP, mudah tertipu oleh pasar yang bergoyang.
Tidak mempertimbangkan stop loss, ada risiko kerugian besar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Optimalkan parameter untuk mencari kombinasi optimal dari parameter siklus.
Tambahkan pengaturan naik turun yang dinamis berdasarkan volatilitas.
Filter indikator volatilitas dan tren untuk mengurangi sinyal palsu.
Meningkatkan Stop Loss Mobile atau Tracking Stop Loss untuk mengendalikan risiko.
Adapun beberapa varietas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan siklus DSP secara adaptif.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan linier yang sangat sederhana dan praktis. Ini didasarkan pada analisis siklus yang masuk akal, dengan efektif melacak siklus dominasi melalui DSP. Dengan perbaikan dalam pengoptimalan parameter, mekanisme stop loss, dan kondisi penyaringan, dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang lebih andal.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2017
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP")
Length = input(14, minval=1)
SellBand = input(25)
BuyBand = input(-25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos = iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")