Strategi Perdagangan Mengikuti Tren EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren EMA yang khas. Strategi ini menggunakan EMA cepat dan EMA lambat untuk menentukan apakah pasar masuk ke tren naik, menggunakan EMA cepat dan EMA lambat untuk menentukan apakah pasar masuk ke tren turun, dan dengan demikian melakukan lebih banyak shorting. Strategi ini melacak tren garis tengah yang lebih dapat diandalkan dan cocok untuk perdagangan posisi garis tengah.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
- Hitung EMA cepat, misalnya 12 siklus EMA
- Menghitung EMA lambat, misalnya 26 siklus EMA
- Ketika EMA cepat melewati EMA lambat, pertimbangkan sebagai tren naik, masuk lebih banyak
- Ketika EMA cepat di bawah EMA lambat, menilai sebagai tren turun, shorting masuk
- Sebelum terjadi reversal, EMA cepat akan kembali berselisih dengan EMA lambat, dan posisi saat ini akan dihapus.
Dengan menghitung EMA dengan kecepatan yang berbeda, perubahan tren pasar dapat diidentifikasi secara efektif. EMA cepat lebih sensitif terhadap perubahan harga dan membantu menemukan tren baru lebih awal. EMA lambat dapat menyaring sinyal palsu dan memastikan bahwa tren telah dikonfirmasi.
Ketika dua EMA terjadi Gold Fork, menunjukkan bahwa harga mulai terus naik, harus dibangun untuk melakukan multi arah; Ketika terjadi dead fork, harga mulai terus turun, harus dibangun untuk melakukan arah kosong. Dengan fast EMA re-dead fork untuk keluar dari posisi saat ini, dapat dihentikan tepat waktu, untuk menghindari perluasan kerugian.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan EMA untuk mengidentifikasi tren jangka panjang di pasar
- EMA berkolaborasi untuk membentuk sistem penilaian tren yang dapat diandalkan
- Strategi yang Sederhana dan Mudah Dilakukan
- Parameter EMA yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai jenis transaksi
- Fast EMA dead fork stop loss, pengendalian risiko yang efektif
Risiko Strategis dan Tanggapan
- Tidak dapat memprediksi perubahan tren di masa depan, ada kerugian tertentu
- Setting parameter EMA yang tidak tepat dapat melewatkan titik perubahan tren
- Ada kebutuhan untuk menyesuaikan parameter EMA sesuai dengan perubahan pasar
Cara Mengatasinya:
- Stop loss dalam zona konfigurasi untuk menghindari kerugian besar tunggal
- Terkait dengan indikator lain yang mengindeks potensi trend reversal
- Mengoptimalkan konfigurasi parameter dan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi tren
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat diperluas dan dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter EMA secara otomatis dan meningkatkan fleksibilitas parameter
Meningkatkan penyesuaian posisi berdasarkan volatilitas, penyesuaian posisi berdasarkan volatilitas pasar
Kombinasi skor dengan indikator getaran dan lain-lain menilai waktu untuk penyesuaian lokal untuk mengoptimalkan posisi masuk
Meningkatkan strategi stop loss seperti stop loss bergerak dan stop loss setelah keuntungan
Mengkaji perubahan volume transaksi untuk menilai arus masuk dan keluar dana, membantu menentukan tren
Kombinasi dengan strategi non-relevant lainnya untuk mengurangi penarikan dan meningkatkan stabilitas pendapatan secara keseluruhan
Meringkaskan
Strategi EMA trend tracking adalah strategi yang sederhana dan praktis untuk mengikuti tren. Strategi ini menggunakan EMA yang melacak tren panjang dan lambat, untuk menilai kapan masuk melalui EMA Gold Fork. Strategi ini mudah diterapkan, tetapi juga dapat diperluas dan dioptimalkan dalam berbagai dimensi, sehingga dapat disesuaikan dengan lebih banyak lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HomoDeus666
//@version=5
strategy("EMA12/26 with date backtest range (BTCpair)", overlay=true,initial_capital = 1,commission_type = strategy.commission.percent,currency = currency.BTC)
//input date and time
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
//check date and time option
inTradeWindow = true
/// plot and indicator
fastEMA = ta.ema(close,12), slowEMA=ta.ema(close,26)
plot(fastEMA,color=color.green,linewidth = 2)
plot(slowEMA,color=color.red,linewidth=2)
//entry when condition
longCondition = ta.crossover(fastEMA,slowEMA)
if (longCondition) and inTradeWindow
strategy.entry("buy", strategy.long)
if ta.crossunder(ta.ema(close, 12), ta.ema(close, 26)) and inTradeWindow
strategy.close("buy")
// trades and cancel all unfilled pending orders
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment="Date Range Exit")