1. Persegi
  2. EMA Trend Mengikuti Strategi Perdagangan

EMA Trend Mengikuti Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-19 19:38:53
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi EMA trend following yang khas. Ini menggunakan salib emas dari EMA cepat dan EMA lambat untuk menentukan uptrends, dan salib kematian untuk menentukan downtrends, untuk perdagangan panjang dan pendek sesuai. Strategi ini dapat diandalkan melacak tren jangka menengah hingga panjang dan cocok untuk perdagangan swing.

Logika Strategi

Logika inti adalah:

  1. Menghitung EMA cepat, misalnya EMA 12 periode
  2. Menghitung EMA lambat, misalnya EMA 26 periode
  3. Ketika EMA cepat melintasi EMA lambat, tentukan tren naik untuk masuk panjang
  4. Ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat, tentukan downtrend untuk entry pendek
  5. Keluar dari posisi saat ini ketika EMA cepat melintasi kembali di bawah EMA lambat

Menggunakan EMA dengan kecepatan yang berbeda dapat secara efektif mendeteksi perubahan tren. EMA cepat bereaksi dengan cepat terhadap perubahan harga untuk deteksi tren awal, sementara EMA lambat menyaring sinyal palsu untuk memastikan konfirmasi tren.

Pembebasan dari EMA yang cepat membantu menghentikan kerugian secara tepat waktu.

Keuntungan

  • EMA secara efektif mengidentifikasi tren jangka menengah hingga panjang
  • EMA cepat dan lambat menggabungkan untuk sistem tren yang andal
  • Logika sederhana mudah diterapkan
  • Parameter EMA yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan instrumen yang berbeda
  • Risiko pengendalian stop loss untuk penyeberangan EMA cepat

Risiko dan Pengurangan

  • Tidak dapat memprediksi titik pembalikan tren di muka, beberapa kerugian
  • Pemilihan parameter EMA yang buruk dapat melewatkan titik perubahan tren
  • Parameter EMA perlu disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar

Pengurangan:

  1. Gunakan range stop untuk membatasi kerugian
  2. Tambahkan indikator lain untuk mendeteksi potensi pembalikan tren
  3. Mengoptimalkan parameter untuk identifikasi tren yang lebih baik

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan di bidang-bidang seperti:

  1. Pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter EMA secara otomatis untuk fleksibilitas yang lebih baik

  2. Ukuran posisi berdasarkan volatilitas untuk menyesuaikan dengan volatilitas pasar

  3. Osilator seperti RSI untuk menyempurnakan titik masuk

  4. Menambahkan trailing stop, profit taking stop untuk manajemen risiko yang lebih baik

  5. Analisis volume untuk mengukur arus masuk/arus keluar dana untuk verifikasi tren

  6. Kombinasi portofolio dengan strategi yang tidak berkorelasi untuk mengurangi penarikan dan meningkatkan stabilitas laba

Kesimpulan

EMA trend following strategy adalah cara sederhana dan praktis untuk melacak tren jangka menengah hingga panjang. Ini menggunakan EMA cepat dan lambat untuk waktu masuk. Mudah diterapkan, juga dapat diperluas dalam beberapa dimensi untuk fleksibilitas yang lebih besar. Sangat cocok untuk pasar tren perdagangan swing.

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HomoDeus666

//@version=5

strategy("EMA12/26 with date backtest range (BTCpair)", overlay=true,initial_capital = 1,commission_type = strategy.commission.percent,currency = currency.BTC)

//input date and time
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
     
//check date and time option
inTradeWindow =  true
/// plot and indicator
fastEMA = ta.ema(close,12), slowEMA=ta.ema(close,26)
plot(fastEMA,color=color.green,linewidth = 2)
plot(slowEMA,color=color.red,linewidth=2)

//entry when condition
longCondition = ta.crossover(fastEMA,slowEMA)
if (longCondition) and inTradeWindow
    strategy.entry("buy", strategy.long)

if ta.crossunder(ta.ema(close, 12), ta.ema(close, 26)) and inTradeWindow
    strategy.close("buy")
    
// trades and cancel all unfilled pending orders
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment="Date Range Exit")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi