Strategi Perdagangan Stokastik Murni
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini hanya didasarkan pada sinyal masuk dan keluar yang diberikan oleh indikator Stokastik, dan merupakan strategi indikator Stokastik yang khas yang hanya melakukan lebih banyak dan tidak melakukan lebih banyak. Strategi ini melintasi garis D di zona K dan melakukan lebih banyak masuk ketika harga penutupan melebihi harga tertinggi sehari sebelumnya, dan mudah bergerak ketika kondisi stop atau stop loss dipicu.
Prinsip Strategi
Logika utama dari strategi ini adalah:
- Menghitung nilai K dan D dari Stochastic
- Ketika K-line melintasi D-line di zona oversold dan harga penutupan melampaui harga tertinggi sehari sebelumnya, lakukan over entry
- Setting moving stop loss untuk melewati EMA cepat di bawah harga close
- K-line di bawah garis D atau K-line masuk ke zona overbought, posisi kosong berhenti
Nilai Stochastic K di zona oversold yang melanggar nilai D menunjukkan bahwa harga mungkin akan berbalik naik. Dengan kombinasi harga penutupan yang melanggar harga tertinggi sehari sebelumnya, sinyal masuk dapat dikonfirmasi secara efektif.
EMA melacak stop loss untuk mengunci profit. K-line juga memilih posisi terpadat sebelum stop loss ketika ada sinyal jual di zona overbought.
Strategi ini hanya dilakukan lebih banyak, cocok untuk varietas perdagangan sepihak seperti pasar saham, operatio sederhana dan mudah diterapkan.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan indikator Stochastic untuk mengidentifikasi area oversold
- Kombinasi K dan D menghindari sinyal palsu
- Penembusan harga penutupan meningkatkan kepastian masuk
- Strategi Stop Loss Combination, Manajemen Risiko
- Strategi Penutupan yang Sederhana dan Mudah Dilakukan
Risiko dan respons
- Stochastic mungkin menunjukkan sinyal yang salah
- Ada risiko kerugian tertentu
- Tidak bisa berhenti di puncak tren
Tindakan penanggulangan:
- Optimalkan parameter Stochastic untuk meningkatkan akurasi
- Menggunakan Stop Loss Mobile untuk Mengontrol Risiko
- Dalam kombinasi dengan indikator lain, perlambatan tren diprediksi
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat diperluas dalam beberapa hal:
- Meningkatkan peluang melakukan shorting agar strategi dapat diterapkan di seluruh pasar
- Stop loss yang disesuaikan dengan fluktuasi
- Parameter pengoptimalan pembelajaran mesin
- Terintegrasi dengan strategi mobile stop-loss, dan tracking stop-loss secara dinamis
- Menggabungkan strategi lain untuk membangun sistem multi-faktor
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi Stochastic multihead murni, menggunakan indikator untuk mengidentifikasi masuk ke zona oversold, stop loss dan stop loss digabungkan untuk mengendalikan risiko. Strategi ini sederhana dan praktis, cocok untuk varietas perdagangan satu sisi seperti pasar saham. Dengan memperluas peluang shorting, pengoptimalan parameter dan dimensi lainnya, strategi dapat dioptimalkan menjadi sistem yang lebih komprehensif dan andal.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)