Strategi Crossover Rata-rata Pergerakan Ganda SuperTrend
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi crossover dua garis rata yang didasarkan pada indikator SuperTrend. Indikator SuperTrend terdiri dari dua garis rata yang bersilang sebagai sinyal beli dan jual. Strategi ini termasuk dalam kategori strategi pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Perhitungan demafast, dengan rumus:*ema5 - ema(ema5,5)
Hitung demaslow dengan rumus: 2*ema2 - ema(ema2,2)
Garis cepat terdiri dari 5 hari EMA, merespons perubahan harga lebih cepat; Garis lambat terdiri dari 2 hari EMA, merespons perubahan harga lebih lambat.
Ketika garis cepat dari arah bawah menembus garis lambat, menghasilkan sinyal beli; ketika garis cepat dari arah atas turun dan menembus garis lambat, menghasilkan sinyal jual.
Dengan demikian, menggunakan dua garis rata yang berbeda untuk menilai perubahan tren harga, merupakan strategi pelacakan tren yang khas.
Pelaksanaan transaksi berdasarkan sinyal beli dan jual.
Gagasan inti dari strategi ini sederhana dan jelas, dengan penyesuaian parameter garis rata-rata yang dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda siklus, merupakan strategi pelacakan tren yang umum.
Analisis Keunggulan
Menggunakan dua garis sejajar untuk menilai perubahan arah tren adalah indikator teknis yang sederhana dan praktis.
Parameter garis cepat dan lambat dapat disesuaikan dan dioptimalkan untuk siklus yang berbeda.
Sinyal-sinyal strategi jelas, dan transaksi dilakukan dengan mudah.
Fungsi pengembalian sudah tersedia untuk memverifikasi keefektifan strategi.
Interface visualnya secara langsung menunjukkan kondisi persilangan tersebut.
Strategi ini mudah dipahami dan cocok untuk pemula.
Analisis risiko
Sinyal lag atau sinyal palsu dapat terjadi pada persimpangan linear ganda. Parameter dapat disesuaikan atau kondisi penyaringan dapat ditambahkan untuk memperbaiki.
Tidak dapat menangani pasar yang bergeser atau bergejolak dengan efektif, mudah terhenti.
Parameter deteksi dapat dioptimalkan dalam ruang terbatas, efek disk tetap harus diverifikasi.
Perhatikan dampak dari biaya transaksi pada keuntungan.
Arah optimasi
Uji kombinasi parameter dengan panjang garis rata yang berbeda untuk mencari yang paling cocok.
Menambahkan indikator lain untuk memfilter sinyal, seperti indikator KDJ dan sebagainya.
Masukkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Menambahkan fungsi manajemen posisi, menggunakan persentase transaksi yang berbeda untuk kondisi pasar yang berbeda.
Optimalkan strategi pengelolaan dana, menetapkan indikator risiko seperti rasio untung rugi.
Pertimbangkan untuk menambahkan algoritma seperti pembelajaran mesin untuk optimasi parameter atau penilaian sinyal.
Meringkaskan
Strategi SuperTrend adalah strategi pelacakan tren yang sederhana, dapat dioperasikan secara praktis dengan menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan siklus yang berbeda. Strategi ini mudah dipelajari dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "SuperTrend", shorttitle = "BTC")
ema5=ta.ema(close, 5)
ema2=ta.ema(close, 2)
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, "30", 2 * ema5 - ta.ema(ema5, 5) )
plotchar((2 * ema5 - ta.ema(ema5, 5)), "d", "", location = location.top)
plotchar(demaFast, "fast", "", location = location.top)
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,"30", 2 * ema2 - ta.ema(ema2, 2) )
plotchar(demaSlow, "slow", "", location = location.top)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )