Strategi Stop Loss Crossover Rata-rata Pergerakan Sederhana
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan melalui persilangan rata-rata bergerak sederhana dan harga berbobot volume, dan menggunakan rata-rata bergerak indeks sebagai stop loss. Strategi ini termasuk dalam strategi pelacakan tren perdagangan garis pendek.
Prinsip Strategi
Hitung SMA 5 hari sederhana bergerak dan volume transaksi dengan harga tertimbang VWAP.
Ketika SMA menembus VWAP dari arah bawah, menghasilkan sinyal melakukan lebih; ketika SMA menembus VWAP dari arah atas, menghasilkan sinyal melakukan lebih.
SMA responsif terhadap perubahan harga, dapat menangkap tren garis pendek; VWAP dapat mencerminkan dinamika harga terbaru. Kedua silang dapat menentukan perubahan tren garis pendek.
Setting 9-day index moving average EMA as a stop loss. Respons EMA lebih lambat dari SMA, dapat memberikan stop loss buffer.
Eksekusi perdagangan berdasarkan sinyal Do More Do-Lose; Keluar dari posisi ketika harga turun di bawah titik stop loss, mengendalikan risiko.
Strategi ini terutama menangkap pergerakan harga garis pendek melalui penyeberangan antara SMA respon cepat dan VWAP dengan harga reaksi real-time, EMA stop loss progresif untuk mengendalikan risiko, dan arah yang sederhana dan intuitif.
Analisis Keunggulan
SMA dan VWAP silang menilai perubahan tren garis pendek sederhana dan praktis.
Metode EMA Stop loss dapat memberikan kelembaban tertentu untuk menghindari sensitivitas yang berlebihan.
Sinyal-sinyal strategi jelas, aturan-aturan sederhana, dan mudah dilaksanakan.
Ada banyak ruang untuk mengoptimalkan parameter, yang dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Anda dapat mengontrol kerugian tunggal dengan mengubah metode stop loss.
Mudah untuk diperluas, dapat diperkenalkan dengan indikator teknis lainnya atau sarana pengendalian angin.
Analisis risiko
SMA dan VWAP mungkin mengalami keterlambatan silang atau sinyal yang salah.
Stop loss yang terlalu kecil dapat menyebabkan overoptimisasi.
Hanya berlaku untuk jangka pendek, tidak dapat melacak tren panjang.
Pemilihan siklus pengembalian yang tidak tepat dapat menyebabkan kecocokan kurva.
Konsekuensi biaya transaksi terhadap keuntungan harus dipertimbangkan.
Arah optimasi
Uji berbagai kombinasi parameter SMA dan VWAP.
Optimalkan parameter siklus EMA stop loss.
Cobalah jenis lain dari stop loss pada moving average atau indikator.
Meningkatkan posisi dan strategi manajemen risiko.
Memperkenalkan algoritma seperti pembelajaran mesin untuk optimasi parameter.
Evaluasi periodik untuk menyesuaikan parameter agar sesuai dengan perubahan pasar.
Meringkaskan
Strategi silang SMA dan VWAP ini menggabungkan EMA mobile stop loss, dengan parameter yang disesuaikan untuk berfluktuasi garis pendek, operasi yang sederhana, dan merupakan strategi strategi pelacakan garis pendek yang khas. Menambahkan lebih banyak indikator atau algoritma dapat meningkatkan stabilitas, atau dapat diintegrasikan sebagai modul ke dalam sistem multi-strategi yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © realisticDove62527
//@version=5
strategy("ROoT", overlay=true, margin_long=1, margin_short=1)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 5), ta.vwap(hlc3))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
stoploss = ta.ema(close, 9)