Strategi Terobosan Saluran Donshian
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator saluran Tongan, dengan harga menembus saluran naik turun sebagai cara sinyal perdagangan, untuk melakukan operasi pelacakan tren dari varietas seperti stock/futures/crypto/forex, dan merupakan strategi pemecahan tren untuk memegang posisi di garis tengah.
Prinsip Strategi
Hitung harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu (misalnya 20 hari) untuk mendapatkan rel atas dan bawah dari Jalur Donghien.
Garis tengah saluran adalah rata-rata dari atas ke bawah. Penembusan atas adalah sinyal perubahan tren, dan penembusan bawah adalah sinyal perubahan tren.
Ketika harga menutup dan mencapai puncaknya, pertimbangkan untuk memulai tren dan masuk lebih banyak.
Ketika harga turun di bawah garis tengah, maka harga tersebut dianggap keluar dari permainan.
Dapat merujuk pada periode waktu pengembalian untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya.
Opsional, juga bisa dengan harga menembus bawah rel sebagai sinyal kosong.
Strategi ini diluncurkan dengan menerobos saluran untuk menilai tren, dengan garis tengah hingga titik keluar, dan menangkap tren garis tengah. Parameter saluran dapat disesuaikan dengan pasar.
Analisis Keunggulan
Perhitungan saluran Donghyun sederhana, dan indikatornya mudah untuk diterapkan.
Harga terobosan saluran dapat menilai perubahan tren.
Garis tengah saluran sebagai stop stop, pengaturan yang masuk akal.
Peraturan sinyal trading jelas dan mudah diterapkan.
Parameter saluran dapat disesuaikan secara fleksibel untuk berbagai varietas dan siklus.
Anda dapat mengevaluasi efek dari transaksi jangka panjang atau jangka pendek.
Ruang untuk memperluas, dapat memperkenalkan indikator teknis lainnya.
Analisis risiko
Ini adalah risiko terlambat dan melewatkan kesempatan awal untuk menerobos.
Jika tidak mempertimbangkan perpindahan sebelum terobosan, sinyal yang salah bisa dihasilkan.
Stop loss di garis tengah tetap, sensitif terhadap kejutan pasar.
Pemilihan siklus yang tidak tepat dapat menyebabkan overfitting.
Tidak ada strategi untuk menghentikan kerugian, perlu memperhatikan risiko peningkatan kerugian.
Arah optimasi
Uji optimasi parameter siklus saluran.
Evaluasi jenis lain dari Moving Average sebagai titik tolak.
Kondisi penyaringan untuk indikator seperti peningkatan volume transaksi.
Menetapkan strategi stop loss mobile atau tracking stop loss.
Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk memprediksi terobosan harga.
Optimalkan strategi pengelolaan dana, dan atur rasio laba rugi.
Pertimbangkan operasi campuran panjang pendek atau kombinasi multi-varietas.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada saluran Tongxian, menentukan arah tren, untuk operasi terobosan, adalah salah satu dari tipikal strategi trend tracking garis panjang dan menengah. Optimalkan parameter saluran dan dilengkapi dengan indikator teknis lainnya, dapat membentuk sistem terobosan yang relatif stabil. Strategi ini adalah sederhana dan jelas, dapat diperluas luas, dapat digunakan sebagai modul strategi dasar untuk perdagangan kuantitatif, dan memiliki kepraktisan yang baik.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2)
//stock strategy
strategy(title = "dc", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=.005)
//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.25,default_qty_value=10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testEndDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = 20
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close >= dcUpper)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcAverage)
//strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close <= dcLower)
//strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)