Indikator vortex dikombinasikan dengan strategi perdagangan saham jangka panjang RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator spiral untuk menentukan arah tren pasar, mengidentifikasi peluang beruntun, dan menggunakan indikator RSI sebagai filter, dikombinasikan dengan manajemen stop loss dan stop loss, untuk membangun sistem strategi perdagangan beruntun yang lebih lengkap. Strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi tren kenaikan harga saham, dan dapat menyesuaikan parameter untuk dioptimalkan.
Prinsip Strategi
Perhitungan indikator putaran putaran positif indikator VIP dan indikator negatif VIM.
Ketika VIP memakai VIM, dan harga penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya, dinilai sebagai sinyal beli.
Perhitungan nilai RSI. Ketika RSI melewati 70 di bawah, pertimbangkan untuk menjual sinyal.
Ketika VIM menembus VIP, dan harga penutupan berada di bawah harga minimum hari sebelumnya, juga dianggap sebagai sinyal jual.
Atur aturan stop loss: stop loss adalah stop_loss% dari modal awal, dan stop loss adalah target_profit% dari modal awal.
Indikator spiral dapat secara efektif menilai tren overhead dan overhead, dikombinasikan dengan indikator RSI untuk menghindari risiko overheating, ditambah dengan manajemen stop loss, membuat seluruh sistem perdagangan lebih stabil dan utuh.
Analisis Keunggulan Strategi
Indikator putaran putar menilai arah tren dengan akurat, sinyalnya jelas.
Indeks RSI efektif untuk menghindari risiko overheating dan mencegah kenaikan.
Stop loss yang dinamis memiliki rasio risiko-pengembalian yang jelas.
Parameter stop loss dapat disesuaikan dengan pasar, dan sangat mudah beradaptasi.
Aturan sinyal strategi sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Ini dapat diperluas ke indikator lain, dan ada banyak ruang untuk pengoptimalan.
Analisis risiko
Indikator putaran putar tertinggal, kemungkinan kehilangan kesempatan.
Stop loss yang terlalu kecil mungkin akan ditutup.
Terlalu banyak stop loss dapat membatasi keuntungan.
RSI sangat tergantung pada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock.
Efek dari biaya transaksi tidak dipertimbangkan.
Tidak ada modul manajemen posisi.
Arah optimasi strategi
Uji optimasi indikator turbin dan parameter RSI.
Cobalah untuk menggantikan atau menggabungkan indikator lain seperti OBV dengan indikator vortex.
Mengoptimalkan strategi stop loss, seperti move stop, scaling stop loss, dan lain-lain.
Menambahkan modul manajemen posisi untuk membatasi kerugian tunggal.
Pertimbangkan untuk menggabungkan lebih banyak indikator, seperti KD, MACD, dan lain-lain untuk menentukan waktu masuk.
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari parameter yang lebih baik.
Meningkatkan faktor-faktor mendasar, meningkatkan strategi kemenangan.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penilaian tren dari indikator spiral dengan kontrol overheat dari indikator RSI, membentuk strategi perdagangan saham yang lebih stabil. Pengaturan stop loss juga memungkinkan pengendalian risiko dan keuntungan.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by Sauciusfinance
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)