Strategi Mengikuti Tren Berdasarkan Sistem SMA Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini hanya menggunakan dua garis rata-rata SMA, di mana SMA lambat digunakan untuk menentukan arah tren, SMA cepat digunakan untuk sinyal masuk. Kombinasi dengan penentuan warna entitas K-line, menghasilkan sinyal posisi panjang dan posisi pendek. Strategi ini melacak tren jangka menengah, cocok untuk situasi dengan guncangan tinggi atau guncangan rendah.
Prinsip Strategi
Perhitungan cepat dan lambat dari dua garis rata-rata SMA, dan garis tengah dari saluran harga. Periode garis cepat adalah 5, periode garis lambat adalah 20. Ketika saluran harga di atas garis tengah, dianggap sebagai tren naik, fase ini mencari kesempatan untuk melewati jalur lambat di jalur cepat lebih banyak; Ketika saluran harga di bawah garis tengah, dianggap sebagai tren turun, mencari kesempatan untuk melewati jalur lambat di bawah jalur cepat kosong.
Selain itu, dalam kombinasi dengan entitas K-line warna penilaian, jika uptrend, meminta untuk melihat garis K bawah berturut-turut lebih besar dari sama dengan 2 entitas merah, kemudian melakukan lebih banyak ketika melewati garis lambat pada garis cepat; jika downtrend, meminta untuk melihat garis K atas berturut-turut lebih besar dari sama dengan 2 entitas hijau, kemudian kosong ketika melewati garis lambat di bawah garis cepat.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggunakan dua garis SMA rata-rata dan saluran harga untuk menentukan arah tren sekaligus, untuk menghindari kesalahan false breakout. Dan menambahkan warna entitas garis K untuk menentukan filter sinyal palsu.
Parameter dapat dikonfigurasi sesuai dengan kondisi posisi panjang dan pendek. Data retrospektif menunjukkan bahwa strategi ini dapat memperoleh keuntungan yang baik di pasar yang bergolak tinggi dan rendah.
Analisis risiko
Strategi ini terlalu bergantung pada indikator rata-rata, kemungkinan adanya terlalu banyak sinyal palsu dalam situasi yang bergolak, dan hanya mempertimbangkan faktor harga, mengabaikan dampak volume transaksi.
Anda dapat menyesuaikan parameter siklus SMA, atau menambahkan indikator teknis lainnya untuk melakukan pemfilteran sinyal. Anda juga dapat memperkenalkan indikator kuantitatif untuk penilaian komprehensif. Selain itu, Anda dapat mengoptimalkan manajemen posisi, menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan kondisi pasar.
Arah optimasi
Uji berbagai kombinasi SMA untuk menemukan parameter optimal.
Meningkatkan volume transaksi untuk memeriksa sinyal.
Tergabung dengan indikator teknis lainnya untuk membentuk portofolio strategi.
Mengatur posisi dinamis, mengoptimalkan manajemen dana.
Aplikasi pembelajaran mesin untuk memprediksi tren harga dan titik balik.
Optimalkan strategi stop loss untuk mencegah kerugian yang berlebihan.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki ide yang jelas, menggunakan sistem SMA ganda untuk menilai tren yang lebih umum. Namun, dengan sistem linear saja mudah menghasilkan sinyal yang salah, perlu diperkenalkan indikator teknis lainnya untuk dioptimalkan. Strategi ini akan lebih efektif jika dapat diperkenalkan lebih banyak indikator kualitatif dan kuantitatif untuk verifikasi. Secara keseluruhan, ini memberikan sebuah sederhana dan dapat diandalkan pola strategi pelacakan tren.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Trend SMA Strategy v1.4", shorttitle = "Trend SMA str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
usefastsma = input(true, "Use fast SMA")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast SMA Period")
slowlen = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow SMA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
fastsma = ema(close, fastlen)
slowsma = ema(close, slowlen)
//PriceChannel
src = ohlc4
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
up = trend == 1 and (low < fastsma or usefastsma == false) and redbars == 1 ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > fastsma or usefastsma == false) and greenbars == 1 ? 1 : 0
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast SMA")
plot(center, color = blue, title = "Price Channel")
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)