Ini adalah strategi keuntungan mikro yang relatif sederhana yang terutama menggunakan kotak Renko dan indikator TEMA untuk mengidentifikasi tren untuk perdagangan pembalikan. Logika mudah dan dapat menghasilkan keuntungan yang stabil melalui optimasi parameter.
Gunakan kotak Renko alih-alih lilin untuk lebih jelas mengidentifikasi pergerakan harga.
TEMA memiliki keterlambatan yang lebih kecil dibandingkan dengan EMA, yang memungkinkan deteksi perubahan tren lebih awal.
Pergi panjang ketika TEMA melintasi SMA jangka pendek, dan posisi dekat ketika TEMA melintasi SMA.
Hindari membeli ketika harga di atas SMA jangka panjang untuk menghindari posisi yang terlalu besar.
Tetapkan kriteria mengambil keuntungan hanya untuk menutup posisi ketika memenuhi target keuntungan minimum.
Kombinasi Renko dan TEMA sederhana namun efektif.
Identifikasi tren yang jelas menghindari perdagangan whipsaw yang bertentangan.
TEMA mengurangi keterlambatan untuk entri yang lebih tepat waktu.
Stop loss dan take profit yang wajar mengontrol risiko.
Cocok untuk perdagangan modal kecil frekuensi tinggi.
Sulit untuk cepat mengumpulkan kembali posisi, membatasi potensi keuntungan.
Parameter yang tidak tepat dapat kehilangan peluang perdagangan.
Tidak ada kendali atas ukuran posisi dalam satu arah, risiko kerugian diperkuat.
Sulit untuk mencapai keuntungan yang memadai, lebih cocok untuk scalping kecil.
Mengoptimalkan SMA dan TEMA parameter untuk menemukan kombinasi terbaik.
Uji kriteria mengambil keuntungan yang berbeda untuk menyeimbangkan profitabilitas dan risiko.
Tambahkan batas jumlah terbuka untuk mengontrol ukuran posisi satu arah.
Sertakan indikator volatilitas untuk mengatur stop loss.
Evaluasi menggabungkan dengan strategi lain untuk amplifikasi keuntungan.
Strategi ini secara efektif mengidentifikasi tren dengan Renko dan TEMA, cocok untuk scalping modal kecil frekuensi tinggi, tetapi memiliki potensi terbatas untuk memperkuat keuntungan.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))