Strategi laba mikro berdasarkan batu bata Renko dan indikator TEMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi keuntungan kecil yang relatif sederhana, terutama menggunakan Renko Box dan indikator TEMA untuk mengidentifikasi tren dan melakukan perdagangan terbalik. Logika strategi sederhana dan intuitif, dengan pengoptimalan parameter dapat memperoleh keuntungan yang stabil.
Prinsip Strategi
Garis K diganti dengan Garis Renko untuk mengidentifikasi pergerakan harga dengan lebih jelas.
Indikator TEMA memiliki keterlambatan yang lebih kecil dibandingkan EMA, sehingga dapat menangkap perubahan tren lebih awal.
Ketika TEMA melakukan lebih banyak saat melewati SMA jangka pendek, posisi kosong saat melewati.
Harga lebih tinggi dari SMA jangka panjang tidak akan menarik kembali, menghindari terlalu banyak posisi.
Tetapkan kondisi stop-loss, hanya untuk memenuhi persyaratan minimum keuntungan.
Analisis Keunggulan
Kombinasi indikator Renko dan TEMA sederhana dan efektif.
Ini adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi tren dan menghindari transaksi konflik berulang.
TEMA mengurangi keterlambatan dan membuat lebih cepat masuk.
Pengendalian risiko penghentian kerugian yang wajar.
Cocok untuk transaksi kecil-kecilan dengan frekuensi tinggi.
Analisis risiko
Tidak dapat mengakumulasi posisi dalam waktu yang tepat dan sulit untuk terus menghasilkan keuntungan.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan peluang perdagangan yang terlewatkan.
Tidak dapat mengontrol jumlah kepemilikan satu arah, ada risiko peningkatan kerugian.
Tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan yang cukup, lebih cocok untuk arbitrage kecil.
Arah optimasi
Optimalkan parameter SMA dan TEMA untuk menemukan kombinasi optimal.
Uji coba kondisi hambatan yang berbeda untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko.
Tambahkan batasan jumlah posisi yang dibuka dan kontrol posisi satu arah.
Setting Stop Loss dengan Indikator Volatilitas
Evaluasi dan strategi lain untuk meningkatkan keuntungan.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan Renko Ratio dan TEMA indikator untuk menilai tren sederhana dan efektif, cocok untuk high-frequency small capital arbitrage, tetapi ruang untuk memperluas keuntungan terbatas. Efisiensi dapat ditingkatkan melalui pengoptimalan parameter dan pengendalian risiko, juga dapat dicoba digunakan dengan strategi lain, ruang untuk perbaikan lebih besar.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))