Strategi kombinasi perdagangan pembalikan multi-faktor
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan kombinasi dari beberapa indikator reversal dan mengambil posisi reversal ketika ada sinyal reversal harga. Strategi ini termasuk dalam strategi perdagangan algoritma reversal.
Prinsip Strategi
Pertama, menggunakan sistem 123 reversal untuk menentukan sinyal reversal harga. Sistem ini menggabungkan hubungan antara harga dua Bar berturut-turut dan indikator Stochastic untuk menentukan reversal.
Selanjutnya, indikator FSK yang digunakan untuk menilai perubahan emosi pasar. Indikator ini menilai perubahan tren jual beli pasar melalui percepatan momentum.
Kombinasi sistem 123 reversal dan indikator reversal FSK, mengambil posisi reversal ketika keduanya memberikan sinyal reversal secara bersamaan.
Anda dapat memilih untuk melakukan perdagangan terbalik, mengambil posisi kosong ketika sinyal asli adalah kosong.
Analisis Keunggulan
Kombinasi beberapa faktor dapat meningkatkan akurasi sinyal dan menghindari sinyal palsu dari satu indikator.
123 Sistem reversal dan indikator FSK saling melengkapi dan dapat menangkap peluang reversal dalam dimensi waktu yang berbeda.
Perdagangan terbalik dapat menghasilkan keuntungan dalam pergeseran tren yang dramatis.
Dengan menggunakan berbagai faktor reversi, strategi dapat ditingkatkan stabilitas.
Mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula dalam trading kuantitatif.
Analisis risiko
Sinyal pembalikan dapat menyebabkan kesalahan penilaian yang mengakibatkan kerugian.
Salah penentuan waktu putar belakang dapat menyebabkan terjadinya perkelahian.
Perdagangan terbalik akan merugikan jika tren terus berlanjut.
Optimasi parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan overmatch.
Frekuensi transaksi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi.
Arah optimasi
Tes menambahkan faktor reversal lainnya, seperti RSI, KD, dan lain-lain, untuk memperkaya kombinasi tersebut.
Optimalkan parameter, tingkatkan sensitivitas indikator.
Menambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan berlawanan arah.
Menggunakan strategi manajemen posisi dinamis untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan dana.
Optimalkan strategi stop loss untuk mengurangi kerugian tunggal.
Evaluasi dampak biaya transaksi, mengurangi frekuensi transaksi yang terlalu tinggi.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan kombinasi dari 123 reversal system dan FSK indicator untuk melakukan trading reversal saat harga berbalik. Strategi ini dapat menyaring sinyal palsu dan meningkatkan akurasi. Namun, strategi reversal menghadapi risiko ketidakpastian reversal.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )