Strategi perdagangan multi-kerangka waktu berdasarkan saluran pita
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada saluran pita gelombang adaptif, dirancang untuk dua strategi tracking stop loss yang berbeda, melakukan verifikasi pengembalian sistematis pada beberapa frame waktu, dan merupakan strategi perdagangan jenis trend tracking.
Prinsip Strategi
Perhitungan adaptasi atas dan bawah lintasan saluran pita gelombang, lebar saluran disesuaikan dengan parameter.
Strategi pelacakan penembusan, posisi dibuka setelah harga menembus saluran, dan stop loss di dalam saluran.
Strategi reversal reversal, posisi dibuka saat harga mencapai channel, harga berhenti saat harga kembali di channel.
Indikator CCI membantu menilai jumlah jalur udara.
Sebuah penelitian yang dilakukan di University of California, San Diego, Amerika Serikat, menemukan bahwa:
Analisis Keunggulan
Waveband channel sederhana dan intuitif, sehingga dapat secara efektif menangkap tren harga.
Kedua strategi ini dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda dan meningkatkan stabilitas.
Indikator CCI dapat membantu menilai keterlambatan.
Hasilnya lebih meyakinkan jika dilihat dari berbagai kerangka waktu.
Peraturan-peraturan strategi ini sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Analisis risiko
Waveband channel mungkin tidak berfungsi.
Kedua strategi ini memiliki risiko terlambat atau terlambat.
Indikator CCI mungkin memberikan sinyal yang salah.
Data yang menyimpang harus ditangani dengan hati-hati.
Parameter yang dioptimalkan mungkin ada overfit.
Arah optimasi
Uji parameter yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal.
Evaluasi penyaringan sinyal dengan menambahkan indikator lainnya.
Optimalkan strategi stop loss untuk mengurangi risiko.
Penelitian metode perhitungan lebar saluran yang disesuaikan.
Terakhir, kami melakukan pengujian ulang pada lebih banyak varietas dan siklus.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada dua strategi tracking stop loss yang dirancang berdasarkan jalur gelombang, melakukan verifikasi ulang dari beberapa kerangka waktu. Dengan cara mengoptimalkan parameter, memperbaiki strategi stop loss, dan lain-lain, dapat meningkatkan stabilitas sistem, dan mengembangkannya sebagai sistem perdagangan tracking tren yang matang dan dapat diandalkan.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Underworld Hunter", overlay=true)
len = input(75, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
basis = 0.0
basis := na(basis[1]) ? sma(src, len) : ema(ema(ema(src,len),len),len)
mult = input(1.9, minval=0.001, maxval=50, title="Deviation")
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Period for CCI")
ma = sma(close, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
cciover0 = ccivalue >= 100 and ccivalue <= 120
cciover1 = ccivalue > 120 and ccivalue <= 140
cciover2 = ccivalue > 140 and ccivalue <= 160
cciover3 = ccivalue > 160 and ccivalue <= 180
cciover4 = ccivalue > 180
cciunder0 = ccivalue <= -100 and ccivalue >= -120
cciunder1 = ccivalue <= -120 and ccivalue > -140
cciunder2 = ccivalue <= -140 and ccivalue > -160
cciunder3 = ccivalue <= -160 and ccivalue > -180
cciunder4 = ccivalue <= -180
plotshape(cciover0, title="CCIO0", location=location.abovebar, color=#c6ff1a, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder0, title="CCIU0", location=location.belowbar, color=#c6ff1a, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover1, title="CCIO1", location=location.abovebar, color=#ffff00, transp=0,style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder1, title="CCIU1", location=location.belowbar, color=#ffff00, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover2, title="CCIO2", location=location.abovebar, color=#ff9900, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder2, title="CCIU2", location=location.belowbar, color=#ff9900, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover3, title="CCIO3", location=location.abovebar, color=#ff0000, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder3, title="CCIU3", location=location.belowbar, color=#ff0000, transp=0, style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciover4, title="CCIO4", location=location.abovebar, color=#cc00cc, transp=0,style=shape.circle, size=size.tiny)
plotshape(cciunder4, title="CCIU4", location=location.belowbar, color=#cc00cc, transp=0,style=shape.circle, size=size.tiny)
//plotting
plot(upper, title="Upper shadow", color=color.black, transp = 30, linewidth = 4)
plot(upper, title="Upper line", color=#FF2E00, transp = 0, linewidth = 2)
plot(lower, title="Lower shadow", color=color.black, transp = 30, linewidth = 4)
plot(lower, title="Lower line", color=#FF2E00, transp = 0, linewidth = 2)
plot(basis, title="Basic line", color=color.red, transp = 50, linewidth = 2)
mean = input(title="Test Reverse to the Mean instead", type=input.bool, defval=false)
test = input(title="Enable testing", type=input.bool, defval=true)
ordersize=floor(50000/close)
if(close>upper and strategy.opentrades==0 and not mean and test)
strategy.entry("Hunt Up", strategy.long, ordersize)
if (close<upper and close[1]<upper and close[2]<upper)
strategy.close("Hunt Up", qty_percent = 100, comment = "Hunt End")
if(close<lower and strategy.opentrades==0 and not mean and test)
strategy.entry("Hunt Down", strategy.short, ordersize)
if (close>lower and close[1]>lower and close[2]>lower)
strategy.close("Hunt Down", qty_percent = 100, comment = "Hunt End")
//bounce of bands
if(close>upper and strategy.opentrades==0 and mean and test)
strategy.entry("Sneak Down", strategy.short, ordersize)
if (close<upper and close[1]<upper and close[2]<upper and close>high[1])
strategy.close("Sneak Down", qty_percent = 100, comment = "SneakEnd")
if(close<lower and strategy.opentrades==0 and mean and test)
strategy.entry("Sneak Up", strategy.long, ordersize)
if (close>lower and close[1]>lower and close[2]>lower and close<low[1])
strategy.close("Sneak Up", qty_percent = 100, comment = "Sneak End")