Strategi pembelian berdasarkan penembusan harga tertinggi sepanjang masa
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini digunakan untuk pasar bullish, ketika harga saham telah melampaui rekor tertinggi n hari, dan menggunakan EMA stop loss rata-rata. Strategi ini termasuk dalam kategori strategi trend-following.
Prinsip Strategi
Harga tertinggi dalam n hari terakhir dihitung sebagai harga tertinggi sepanjang sejarah.
Ketika harga penutupan saat ini melebihi harga tertinggi sepanjang sejarah, maka dilakukan pembelian.
Stop loss menggunakan garis rata-rata EMA x hari. Stop loss keluar ketika harga di bawah garis rata-rata EMA.
Nilai n dan nilai x disesuaikan dengan parameter, dengan harga maksimum 200 hari dan EMA 90 hari secara default.
Strategi logisnya sederhana, jelas, dan mudah diterapkan.
Analisis Keunggulan
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memantau tren tren baru.
Menggunakan EMA untuk melacak stop loss, Anda dapat mengunci sebagian besar keuntungan.
Tidak perlu memprediksi harga saham, hanya mengikuti sinyal beli.
Parameter default lebih baik untuk pasar banteng.
Kode ini sederhana dan mudah dipahami dan dimodifikasi.
Analisis risiko
Di akhir bursa, kemungkinan besar akan terjadi kerugian besar.
Stop loss diatur dengan tidak benar, mungkin terjadi stop loss terlalu padat atau terlalu longgar.
Tidak dapat diprediksi intensitas dan tingkat resonansi dari terobosan baru.
Target yang kuat, tidak berlaku untuk situasi pasar lainnya.
Parameter yang dioptimalkan mungkin tidak sesuai dengan sejarah.
Arah optimasi
Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk mencari parameter yang optimal.
Evaluasi metode lain untuk menghentikan kerugian, seperti stop loss proporsional tetap.
Optimalkan parameter stop loss yang menyeimbangkan frekuensi stop loss dan kontrol risiko.
Menambahkan kondisi penyaringan lainnya untuk mencegah pembelian karena sinyal noise.
Studi tentang bagaimana menilai efektivitas pembelian timing.
Anda dapat mengatur strategi stop-loss untuk bergabung dengan mekanisme penguncian keuntungan.
Meringkaskan
Strategi ini memungkinkan pelacakan tren otomatis dengan melacak terobosan baru, menggunakan stop loss rata-rata EMA. Meskipun memiliki efek tertentu, namun lebih sederhana, perlu perluasan lebih lanjut untuk mengoptimalkan sistem yang berlaku di seluruh pasar.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )