Strategi perdagangan berdasarkan persilangan Stokastik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan garis K dan garis D dari indikator acak untuk menghasilkan sinyal perdagangan, dan merupakan strategi perdagangan indikator acak yang khas.
Prinsip Strategi
Perhitungan indikator acak K garis dan D garis dalam periode tertentu.
Ketika garis K menerobos garis D dari arah bawah, menghasilkan sinyal beli.
Ketika garis K dari atas ke bawah menerobos garis D, menghasilkan sinyal jual.
Anda dapat mengatur rentang waktu yang dapat ditebak untuk menguji efektivitas strategi.
Perdagangan menggunakan crossover indikator acak, aturan strategi sederhana dan jelas.
Analisis Keunggulan
Indeks acak lebih sensitif terhadap overbought dan oversold.
Garis K dan Garis D mudah membentuk sinyal perdagangan.
Efektifitas strategi dapat diverifikasi melalui pengujian ulang.
Indikator acak mudah dihitung.
Kode ini sederhana dan mudah untuk dikembangkan ulang.
Analisis risiko
Pelanggaran sinyal dapat terjadi jika indikator secara acak dipisahkan.
Tidak ada Stop Loss Stop setting.
Tidak bisa membedakan antara tren dan kesimpulan.
Data yang didapatkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian.
Implementasi secara langsung mungkin berbeda.
Arah optimasi
Uji parameter yang berbeda untuk mencari parameter yang optimal.
Menambahkan filter pada indikator penilaian tren.
Menciptakan mekanisme penghentian kerusakan.
Masukkan faktor lain untuk verifikasi sinyal.
Pengolahan data pengamatan ulang untuk menghilangkan bias.
Simulasi hard disk untuk mengoptimalkan konfigurasi parameter.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan crossover indikator acak sederhana untuk perdagangan, mudah untuk diterapkan, tetapi perlu lebih dioptimalkan untuk meningkatkan stabilitas. Dengan penyesuaian parameter, pengendalian risiko, dan lain-lain, strategi ini dapat dibuat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang andal.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © utanico
//@version=4
strategy(title="Stochastic", overlay=true, shorttitle="Stoch")
periodK = input(35, title="K", minval=1)
periodD = input(21, title="D", minval=1)
smoothK = input(21, title="Smooth", minval=1)
startYear = input(type=input.integer, title = "開始年", defval = 2020)
startMonth = input(type=input.integer, title = "開始月", defval = 1)
startDay = input(type=input.integer, title = "開始日", defval = 1)
endYear = input(type=input.integer, title = "終了年", defval = 2030)
endMonth = input(type=input.integer, title = "終了月", defval = 12)
endDay = input(type=input.integer, title = "終了日", defval = 31)
//開始日時
test_start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
//終了日時
test_end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)
//テスト期間の指定
is_test = true
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
if (is_test)
if (k > d)
strategy.entry("Stoch_LE", strategy.long, comment="Stoch_LE")
//if (strategy.opentrades > 0 and k < d)
//strategy.close("Stoch_LE",comment="CloseLONG")
if (k < d)
strategy.entry("Stoch_SE", strategy.short, comment="Stoch_SE")
//if (strategy.opentrades < 0 and k > d)
//strategy.close("Stoch_SE",comment="CloseShort")