Strategi Kombinasi Ichimoku Kinko Hyo dan RSI


Tanggal Pembuatan: 2023-09-21 10:52:13 Akhirnya memodifikasi: 2023-09-21 10:52:13
menyalin: 0 Jumlah klik: 1141
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penggunaan neraca terdepan dan indikator relatif kuat (RSI) untuk menilai arah tren, dan masuk saat tren dimulai. Ketika tiga segmen garis neraca terdepan membentuk kombinasi yang sesuai dan menggabungkan sinyal RSI, sinyal perdagangan dihasilkan.

Prinsip Strategi

  1. Perhitungan garis konversi, garis acuan, dan garis penundaan pada tabel ekuilibrium
  2. Perhitungan RSI
  3. Ketika garis konversi melintasi garis acuan, garis latensi berada di atas garis positif, harga close out menembus grafik awan, dan RSI di bawah 50
  4. Ketika transisi di bawah garis melintasi garis dasar, garis latensi di bawah garis negatif, harga close-out jatuh di bawah grafik awan, dan RSI di atas 50 melakukan shorting
  5. Ketika sinyal mundur muncul

Secara khusus, strategi ini menggabungkan penilaian tren dari tabel keseimbangan pertama dan penilaian overbought dan oversold dari RSI. Ketika tabel keseimbangan pertama menunjukkan pola tiga baris yang menunjukkan tren dimulai, dan RSI juga menunjukkan tidak ada overbought dan oversold, sinyal masuk dihasilkan.

Analisis Keunggulan

  1. Integrasi RSI untuk meningkatkan akurasi masuk
  2. Tabel keseimbangan dapat menilai arah tren, memiliki kemampuan pelacakan tren yang lebih kuat
  3. Sinyal perdagangan sederhana, intuitif, dan mudah dipahami
  4. Parameter rata-rata dan RSI dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan siklus yang berbeda
  5. Strategi Stop Loss untuk Mengontrol Risiko

Analisis risiko

  1. Tabel keseimbangan dinilai terlambat, mungkin salah dalam pencatatan
  2. Parameter perlu dioptimalkan, jika tidak sinyal perdagangan mungkin tidak akurat
  3. Berpegang pada Posisi Berjangka
  4. RSI mudah memberi sinyal palsu
  5. Mungkin karena terbalik.

Risiko dapat dikelola dengan cara optimalisasi parameter, optimalisasi strategi stop loss, dan pemendekan periode kepemilikan yang tepat.

Arah optimasi

  1. Uji coba berbagai garis rata-rata dan parameter RSI untuk menemukan kombinasi terbaik
  2. Memperkenalkan Stop Loss Mobile yang melacak perubahan harga
  3. Evaluasi Efektifitas Waktu Terbatas
  4. Studi tentang preferensi parameter dari berbagai varietas
  5. Uji tambah masuk kembali dan aturan penambahan
  6. Bandingkan strategi stop loss yang berbeda

Meringkaskan

Strategi ini menggabungkan tabel keseimbangan pertama dan indikator RSI untuk penilaian tren dan perdagangan. Keuntungan adalah sinyal sederhana dan intuitif, ROI tinggi; Kelemahannya adalah adanya risiko keterlambatan dan penarikan.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)


//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))


// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])


// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)