Strategi Pengujian Ulang RSI yang Dihaluskan V2
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah versi yang lebih baik dari indikator RSI yang dikembangkan oleh John Ehlers. Keuntungan terbesarnya adalah mengurangi keterbelakangan dan pada saat yang sama meratakan kurva RSI.
Prinsip Strategi
Perhitungan 6 nilai rata-rata dari harga xValue。
Total kenaikan CU23 dan total penurunan CD23 berdasarkan perhitungan xValue.
Hitung nilai RES Normalized nRes, yaitu CU23/(CU23 + CD23).
Bandingkan nRes dengan threshold atas dan bawah, menghasilkan sinyal polorangan.
Opsional untuk melakukan transaksi terbalik.
Perdagangan di udara berdasarkan sinyal.
Keunggulan Strategis
- Kurva RSI merata, mengurangi sinyal palsu
- parameter yang dapat disesuaikan untuk mencari nilai optimal
- Reversibel, dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar
- Logika implementasi yang sederhana dan intuitif
Risiko Strategis
- Optimisasi parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal yang salah
- Ada beberapa keterlambatan, mungkin kehilangan putaran balik garis pendek
- Perdagangan terbalik meningkatkan frekuensi dan biaya transaksi
Arah optimasi
- Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi optimal
- Menyaring sinyal palsu dalam kombinasi dengan indikator lainnya
- Tambahkan Stop Loss Logic untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Melakukan retrospeksi untuk menemukan periode terbaik untuk memegang posisi
- Cobalah untuk mengoptimalkan parameter menggunakan pembelajaran mesin.
Meringkaskan
Strategi ini secara efektif meluruskan kurva dengan memperbaiki cara menghitung indikator RSI, mengurangi sinyal misinformasi sampai batas tertentu. Pengaturan parameter optimasi dan menambahkan kondisi penyaringan lainnya dapat meningkatkan kinerja strategi lebih lanjut. Namun, sebagai sistem yang cenderung, tidak dapat sepenuhnya menghindari masalah lag. Secara keseluruhan, strategi ini adalah sistem terobosan yang sederhana dan andal yang layak untuk dioptimalkan.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")