Strategi Trend Following ATR

Common strategy

Created: 2023-09-21 15:13:47

Last modified: 3 years ago

Copy: 0

ChaoZhang

1802

Followers

Ikhtisar

Strategi ini menggunakan Average True Range (ATR) untuk menangkap tren harga, dan menetapkan level stop loss berdasarkan ATR untuk melakukan trend following.

Prinsip Strategi

Hitung nilai ATR.
Tentukan level stop loss berdasarkan nilai ATR.
Ketika harga menembus garis stop loss, lakukan posisi long atau short.
Amankan laba dengan menyesuaikan stop loss secara dinamis.

Keunggulan Strategi

Menggunakan ATR untuk menyesuaikan stop loss secara otomatis, tanpa campur tangan manual
Strategi sederhana dan intuitif, mudah diimplementasikan
Dapat menghindari terjebak, melakukan stop loss tepat waktu
Dapat memanfaatkan pergerakan tren untuk meraih keuntungan
Dapat mengontrol frekuensi trading dengan menyesuaikan parameter ATR

Risiko Strategi

Pengaturan parameter ATR yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat
Tidak dapat secara efektif mengidentifikasi akhir tren
Terdapat keterlambatan waktu tertentu
Mungkin kehilangan sebagian laba akibat pembalikan

Arah Optimasi

Optimalkan parameter periode ATR
Uji berbagai kelipatan ATR sebagai jarak stop loss
Gabungkan dengan indikator lain untuk mengidentifikasi pembalikan tren
Coba optimasi parameter dengan machine learning
Pertimbangkan untuk menambahkan strategi take profit

Kesimpulan

Strategi ini secara efektif menangkap tren menggunakan ATR, dan menyesuaikan stop loss secara dinamis untuk mengamankan laba. Mengoptimalkan pengaturan parameter dapat meningkatkan performa strategi. Namun, masalah keterlambatan ATR tidak dapat sepenuhnya dihindari. Secara keseluruhan, strategi ini adalah solusi trend following yang sederhana dan praktis.

Source

Pine

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy(title="ATR Strategy", overlay = true,  commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)

Strategy parameters