Tren ATR Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-21 15:13:47
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan Average True Range (ATR) untuk menangkap tren harga dan menetapkan berhenti berdasarkan ATR untuk mengikuti tren.

Cara Kerjanya

Menghitung nilai ATR.
Tentukan tingkat stop loss berdasarkan ATR.
Masukkan panjang/pendek ketika harga melanggar stop level.
Mengunci keuntungan dengan menyesuaikan berhenti secara dinamis.

Keuntungan

ATR secara otomatis menyesuaikan berhenti, tidak perlu intervensi manual
Logika sederhana dan intuitif, mudah diterapkan
Membantu menghindari terjebak, stop loss tepat waktu
Keuntungan dari tren berkuda
Frekuensi perdagangan dikendalikan melalui parameter ATR

Risiko

Parameter ATR yang buruk dapat menyebabkan berhenti terlalu longgar atau ketat
Tidak dapat secara efektif mengidentifikasi akhir tren
Beberapa waktu lag ada
Kembali dapat mengurangi keuntungan

Arahan Optimasi

Mengoptimalkan parameter periode ATR
Uji beberapa kali lipat ATR untuk jarak berhenti
Tambahkan filter untuk mendeteksi pembalikan tren
Jelajahi pembelajaran mesin untuk optimasi parameter
Pertimbangkan mekanisme pengambilan keuntungan tambahan

Kesimpulan

Strategi ini secara efektif menangkap tren menggunakan ATR dan mengunci keuntungan dengan berhenti dinamis. Parameter penyesuaian halus dapat meningkatkan kinerja.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

strategy(title="ATR Strategy", overlay = true,  commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
                    iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
                        iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos =	iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
	    iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue 
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")

barbuy = close > xATRTrailingStop 
barsell = close < xATRTrailingStop 

strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy) 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell) 

barcolor(barbuy? color.green:color.red)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi