Strategi Shift Masuk dan Keluar V2.0
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dilakukan dengan menghitung harga masuk dan keluar setelah bergerak, untuk melakukan perdagangan jangka panjang dalam situasi yang sedang tren.
Prinsip Strategi
Perhitungan persentase dari harga close out pada satu garis K.
Harga yang bergeser ke bawah sebagai garis beli, harga yang bergeser ke atas sebagai garis jual.
Ketika harga menyentuh garis beli, maka Anda akan melakukan over position.
Ketika harga menyentuh garis jual, maka posisi terdegradasi.
Keunggulan Strategis
- Stop loss mobile, tidak perlu operasi manual
- Rasio pergeseran yang dapat disesuaikan, parameter optimasi
- Hanya melakukan lebih banyak, mengurangi frekuensi transaksi
- Jangka waktu perdagangan yang dapat dibatasi
Risiko Strategis
- Tidak dapat menentukan akhir dari tren
- Ada keterlambatan waktu, mungkin akan terlewatkan dengan cepat
Arah optimasi
- Uji parameter rasio pergeseran yang berbeda
- Pengaturan parameter pengoptimalan
- Pengaturan indikator yang bergeser secara dinamis yang dikombinasikan dengan penilaian tren
- Pertimbangan untuk Mencoblos Posisi Baru
Meringkaskan
Strategi ini memungkinkan penghentian pelacakan otomatis dengan pengaturan harga masuk dan keluar yang bergerak. Pengoptimalan parameter dan pengoptimalan logika penghakiman dapat meningkatkan efektivitas strategi lebih jauh. Namun, ada risiko yang perlu dihindari. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan ide perdagangan yang mudah dan praktis untuk mengikuti tren.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult
//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")
//Trading
if low[1] > 0
strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))