Strategi Konvergensi dan Divergensi Rata-rata Bergerak Logaritmik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada pengumpulan gelombang dispersi indikator Logarithmic MACD untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ini menilai tren dan peluang pasar dengan menghitung diferensial dari rata-rata bergerak logarithmik cepat dan lambat.
Prinsip Strategi
Logika utama dari strategi ini adalah:
Hitung rata-rata bergerak cepat (default 12 hari) dan rata-rata bergerak lambat (default 26 hari)
MACD adalah diferensial dari keduanya, yang menunjukkan dinamika pasar
Garis sinyal adalah rata-rata bergerak MACD (default 9 hari)
Ketika MACD line melakukan lebih dari menembus sinyal dari bawah
Ketika MACD line jatuh dari atas ke garis sinyal kosong
MACD dan perbedaan garis sinyal dalam bentuk grafik pilar
Dibandingkan dengan MACD rata-rata bergerak sederhana, MACD logarithmik dapat menonjolkan tren perubahan pasar pertumbuhan indeks. Setelah konversi logarithmik, nilai yang lebih besar dapat tetap relatif komparatif di grafik.
Keunggulan Strategis
Menggunakan konversi logarithmik untuk mendeteksi perubahan harga pada tingkat indeks
MACD logis menyoroti informasi pergerakan harga
Garis sinyal halus MACD, membentuk sinyal perdagangan
MACD pilar secara intuitif menunjukkan arah tren
Risiko Strategis
Transformasi logis dapat memperbesar fluktuasi harga
Tanda-tanda sering terjadi, mudah diperdagangkan secara berlebihan
Tidak mempertimbangkan pengelolaan kerugian, kontrol risiko tidak lengkap
Tindakan yang disesuaikan:
Menyesuaikan parameter, menurunkan frekuensi sinyal
Meningkatkan kondisi filtrasi untuk menghindari sinyal pada getaran
Menetapkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
Arah optimasi strategi
Optimalkan parameter untuk meningkatkan stabilitas
Cobalah cara lain untuk mengonversi indeks, seperti indeks moving average
Kombinasi indikator tren dengan sinyal filter
Meningkatkan strategi stop loss
Pembelajaran mesin untuk menentukan keandalan sinyal
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan konversi logarithmik untuk meningkatkan sensitivitas indikator MACD, sehingga dapat mendeteksi perubahan tren lebih awal. Namun, perlu diperhatikan untuk mengendalikan frekuensi perdagangan. Dengan pengoptimalan parameter, pengendalian angin, dan lain-lain, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang stabil dan memiliki kepribadian.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Logarithmic Moving Average Convergence Divergence Strategy", shorttitle="LMACD Strategy")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
lmacd = log(fast_ma) - log(slow_ma)
signal = sma_signal ? sma(lmacd, signal_length) : ema(lmacd, signal_length)
hist = lmacd - signal
plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(lmacd, title="LMACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="LMACD long")
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="LMACD short")