Strategi perdagangan MACD dengan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator MACD untuk menilai tren indikator RSI, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
Indikator RSI Hitung nilai RSI 14 siklus reguler.
MACD untuk RSI MACD dihitung untuk RSI, dengan 12 siklus garis cepat default, 26 siklus garis lambat, dan 9 siklus garis sinyal.
Bila pilar MACD RSI bergeser ke arah negatif, yaitu MACD fast and slow linear forks, maka akan terjadi trend bullish.
Ketika MACD RSI berubah menjadi positif-negatif, atau MACD fast-slow-line dead fork, maka akan terjadi penjualan.
Ini menggunakan MACD untuk menilai arah tren jangka panjang RSI sendiri, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan MACD untuk menentukan arah tren RSI untuk meningkatkan akurasi sinyal
- RSI sebagai indikator utama, MACD sebagai indikator penilaian tambahan
- Indeks MACD rata-rata bergerak rata-rata, menilai stabil
- Kombinasi indikator saling memverifikasi untuk menghindari kejatuhan
- Optimalisasi Parameter dan Fleksibilitas dalam Beradaptasi dengan Perubahan Pasar
Risiko Strategis
- RSI dan MACD dapat mengalami lag dan sinyal tidak akurat
- Jika parameter MACD tidak tepat, akan ada lebih banyak sinyal yang salah.
- Sensitivitas terhadap insiden hanya berdasarkan kombinasi indikator
- Metode penangguhan kerusakan dapat ditingkatkan lebih lanjut
- Parameter tes yang harus dioptimalkan untuk varietas yang berbeda
Langkah-langkah berikut dapat mengurangi risiko:
- Mengoptimalkan kombinasi parameter RSI dan MACD
- Menambahkan indikator lain atau aturan perdagangan untuk konfirmasi
- Memperkecil standar stop loss yang tepat, mengurangi pertandingan yang dini
- Mempertimbangkan untuk bergabung dengan mekanisme penerimaan kembali
- Adaptasi manajemen posisi untuk mencegah kerugian tunggal yang terlalu besar
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Tes kombinasi RSI dan MACD
Tambahkan kondisi konfirmasi kedua saat sinyal MACD keluar
Misalnya, pertimbangkan bentuk garis K, volume transaksi, atau lokasi Brin.
Optimalkan strategi stop loss, alih-alih melacak stop loss
Bergabung dengan mekanisme penerimaan kembali
Setelah stop loss exit, posisi dapat dibangun kembali jika tren berlanjut
- Posisi disesuaikan dengan fluktuasi pasar
Menurunkan posisi saat volatilitas tinggi, meningkatkan posisi saat volatilitas rendah
Meringkaskan
Strategi ini dengan menggabungkan RSI dan MACD dua indikator, saling memverifikasi arah trend, dapat secara efektif meningkatkan akurasi dan stabilitas sinyal. Namun, masih perlu untuk mengoptimalkan parameter, dan didukung dengan indikator teknis lainnya atau aturan perdagangan lebih lanjut konfirmasi, mengurangi kemungkinan yang dipengaruhi oleh peristiwa yang tidak terduga.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")