Strategi Perdagangan Bollinger Bands dan Stoch RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan indikator Brin dan Stoch RSI, untuk melakukan perdagangan kombinasi multi-indikator. Strategi ini merupakan jenis strategi indikator kombinasi yang khas. Strategi ini menilai arah tren melalui Brin, dan Stoch RSI melakukan waktu masuk yang dioptimalkan untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator:
- Beringin
Perhitungan rel atas, rel tengah, dan rel bawah di Bollinger Bands. Sebuah sinyal beli dihasilkan ketika harga menembus ke atas dari rel bawah.
- Stoch RSI
Perhitungan Stoch RSI yang menghasilkan sinyal beli ketika K-line melewati D-line.
Logika perdagangan spesifiknya adalah: melakukan pembelian dan membuka posisi pada saat bersamaan memenuhi Bollinger Bands On Track Break dan Stoch RSI Gold Fork.
Kondisi posisi yang sama terhenti atau terhenti: posisi yang sama terhenti ketika harga kembali menyentuh jalur Brin atau jalur tengah; posisi yang sama terhenti ketika harga kembali turun dari jalur Brin.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi dua indikator RSI Brin Belt dan Stoch
- Blinking menilai tren besar, Stoch RSI mengoptimalkan titik masuk
- Stoch RSI dapat secara efektif memfilter terobosan palsu
- Stasiun tengah dan stasiun bawah berhenti, kontrol risiko di tempat
- Berbagai parameter dapat disesuaikan dan dapat dioptimalkan untuk pasar
Risiko Strategis
- Indikator rata-rata tertinggal, mungkin akan melewatkan penampilan terbaiknya
- Reaksi lambat terhadap insiden hanya berdasarkan indikator
- Brin Belt Range Setup Tidak Tepat, Stop Loss Brake Mati
- Parameter Stoch RSI tidak disetel dengan benar, menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu
- Parameter yang perlu diuji untuk varietas yang berbeda
Langkah-langkah berikut dapat mengurangi risiko:
- Optimalkan parameter, meningkatkan akurasi masuk
- Pertimbangkan untuk menambahkan indikator lain untuk konfirmasi
- Setel Tracking Stop untuk menggantikan Stop Loss Blink
- Parameter pengujian berdasarkan karakteristik varietas yang berbeda
- Menyesuaikan sistem manajemen posisi
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Optimalkan parameter Brinet
Menyesuaikan rasio perhitungan atas dan bawah rel untuk mencari parameter optimal
- Optimalkan parameter RSI Stoch
Mencari K dan D yang paling cocok
- Menambahkan MACD dan lain-lain untuk konfirmasi kedua
Hindari sinyal palsu hanya dengan satu indikator
- Menggunakan Stop Stop Tracking Stop Loss sebagai pengganti Stop Loss Fixed
Trailing Stop berdasarkan fluktuasi harga
- Kombinasi parameter pengujian berdasarkan varietas yang berbeda
Parameter yang berbeda tidak selalu sama dan perlu dioptimalkan secara individual
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan Brin band untuk menilai arah tren, Stoch RSI untuk optimasi waktu masuk, dan mencapai keuntungan perdagangan dari portofolio multi-indikator. Namun, ada juga masalah yang sulit untuk mengoptimalkan parameter, dan akurasi sinyal harus ditingkatkan. Kita dapat mengoptimalkan parameter dengan pengetatan yang ketat, menambahkan filter pada indikator konfirmasi, dan terus-menerus memodifikasi aturan strategi sesuai dengan hasil pengetesan, sehingga mempertahankan keunggulan penilaian portofolio indikator sambil meningkatkan akurasi sinyal.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")