Strategi Perdagangan dengan Porsi Tetap
Ikhtisar
Inti dari strategi ini adalah investor selalu menjaga porsi investasi aset tertentu tetap konstan dalam portofolio. Ketika nilai aset naik, investor akan menjual sebagian untuk mempertahankan porsi investasi; ketika nilai aset turun, investor akan membeli untuk menambah porsi investasi. Strategi ini cocok diterapkan pada aset yang relatif stabil.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama perlu menetapkan parameter porsi investasi percent_invested, yaitu porsi aset yang ditempati dalam portofolio. Kemudian, posisi disesuaikan berdasarkan logika berikut:
- Ketika posisi adalah 0, hitung jumlah kontrak yang perlu dibeli berdasarkan porsi investasi yang ditetapkan
percent_investeddan modal awalinitial_capital. - Saat memiliki posisi, bandingkan rasio jumlah yang telah diinvestasikan terhadap total ekuitas akun (
invested) dengan porsi investasi yang ditetapkan (percent_invested). Jika rasio jumlah yang telah diinvestasikan terlalu rendah, beli kontrak untuk menambah porsi investasi; jika rasio jumlah yang telah diinvestasikan terlalu tinggi, jual kontrak untuk mempertahankan porsi investasi. - Ulangi langkah 2 untuk menjaga porsi investasi tetap pada tingkat yang konstan.
Keunggulan Strategi
- Dapat melakukan kepemilikan jangka panjang pada aset yang relatif stabil, tanpa perlu sering bertransaksi.
- Penyesuaian posisi secara berkala memungkinkan perolehan keuntungan dari fluktuasi aset.
- Dapat melakukan diversifikasi investasi pada beberapa aset yang tidak berkorelasi, sehingga mengurangi risiko portofolio.
- Dapat mencegah kerugian total posisi, menghindari kehilangan seluruh investasi saat gelembung pecah.
Analisis Risiko
- Risiko kerugian lebih besar pada aset dengan volatilitas tinggi.
- Memerlukan frekuensi transaksi yang tinggi sehingga membayar biaya komisi.
- Penyesuaian posisi mungkin mengalami keterlambatan waktu, sehingga melewatkan titik jual atau beli yang optimal.
- Pengaturan persentase yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan berlebihan (overtrading).
Risiko dapat dikurangi dari aspek-aspek berikut:
- Hati-hati dalam memilih aset, hindari aset dengan volatilitas tinggi.
- Optimalkan logika penyesuaian posisi untuk mengurangi frekuensi transaksi.
- Tetapkan unit perubahan posisi minimum untuk menghindari perdagangan berlebihan.
- Optimalkan pengaturan persentase untuk mencegah konsentrasi dana yang berlebihan.
Arah Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
- Menambahkan logika stop loss untuk secara otomatis memotong kerugian ketika harga aset turun ke tingkat tertentu.
- Menambahkan verifikasi sinyal transaksi untuk penyesuaian posisi, guna menghindari penyesuaian posisi pada titik yang bukan merupakan perubahan tren.
- Menetapkan parameter yang berbeda (seperti persentase investasi, rasio stop loss) untuk aset yang berbeda.
- Menambahkan modul optimasi parameter untuk secara otomatis mengoptimalkan parameter berdasarkan data historis.
- Mendukung penutupan posisi untuk diinvestasikan kembali ke aset lain, guna melakukan alokasi aset secara dinamis.
Kesimpulan
Strategi ini mencapai efek diversifikasi investasi dan pengendalian risiko melalui porsi investasi yang tetap, cocok untuk kepemilikan jangka panjang pada aset yang stabil. Namun, strategi ini memiliki masalah seperti keterlambatan penyesuaian posisi dan risiko investasi pada aset berisiko. Ke depannya, stabilitas strategi dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi logika stop loss, verifikasi sinyal, dan cara-cara lainnya.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)- 1