Strategi perdagangan saham tetap
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah bahwa investor selalu mempertahankan saham investasi dalam aset tertentu dalam aset tetap tidak berubah. Ketika nilai aset meningkat, investor akan menjual sebagian untuk mempertahankan saham investasi; Ketika nilai aset menurun, investor akan membeli untuk melengkapi saham investasi. Strategi ini berlaku untuk aset yang relatif stabil.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama membutuhkan pengaturan parameter persentase investasi, yaitu bagian dari aset yang dimiliki dalam portofolio. Kemudian menyesuaikan posisi sesuai dengan logika berikut:
Ketika posisi adalah 0, jumlah kontrak yang perlu dibeli dihitung berdasarkan persentase investasi dan modal awal yang ditetapkan.
Ketika memegang posisi, bandingkan jumlah yang diinvestasikan dengan persentase total ekuitas akun invested dan persentasus investasi yang ditetapkan. Jika jumlah yang diinvestasikan terlalu rendah, beli kontrak untuk melengkapi bagian investasi; Jika jumlah yang diinvestasikan terlalu tinggi, jual kontrak untuk mempertahankan bagian investasi.
Ulangi langkah 2 untuk mempertahankan saham investasi pada tingkat tetap.
Keunggulan Strategis
Aset yang relatif stabil dapat dipegang untuk jangka panjang tanpa perlu sering diperdagangkan.
Mengubah posisi secara teratur untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi aset.
Investasi dapat didistribusikan ke beberapa aset yang tidak terkait, mengurangi risiko portofolio.
Hal ini dapat mencegah kerugian total dan menghindari kehilangan seluruh investasi jika gelembung pecah.
Analisis risiko
Aset yang lebih berfluktuasi memiliki risiko kerugian yang lebih besar.
Transaksi sering memerlukan biaya.
Ada kemungkinan bahwa ada keterlambatan waktu dalam penyesuaian posisi, sehingga posisi terlewat dari titik jual beli yang optimal.
Tidak tepatnya pengaturan persentase dapat menyebabkan perdagangan berlebihan.
Mengurangi risiko dengan:
Pilihlah aset dengan hati-hati dan hindari aset dengan volatilitas tinggi.
Optimalkan posisi untuk menyesuaikan logika dan mengurangi frekuensi transaksi.
Tetapkan satuan minimal perubahan posisi untuk menghindari overtrading.
Pengaturan persentase yang dioptimalkan untuk mencegah konsentrasi dana yang berlebihan.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan logika stop loss, yang secara otomatis menghentikan kerugian jika harga aset turun sampai batas tertentu.
Menambahkan verifikasi sinyal perdagangan untuk penyesuaian posisi, menghindari penyesuaian posisi di tempat yang tidak berubah tren.
Persentase investasi yang berbeda untuk aset yang berbeda, parameter seperti stop loss ratio.
Tambahkan modul optimasi parameter, optimasi parameter secara otomatis berdasarkan data historis.
Mendukung investasi kembali aset lain dalam posisi kosong, dan melakukan alokasi aset yang dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini dapat mencapai efek diversifikasi investasi dan pengendalian risiko melalui saham investasi tetap, dan berlaku untuk kepemilikan aset stabil dalam jangka panjang. Namun, strategi ini memiliki masalah seperti keterlambatan penyesuaian posisi, risiko investasi aset berisiko. Selanjutnya, stabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan mengoptimalkan logika stop loss, verifikasi sinyal, dll.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)
fraction_invested=percent_invested/100
from_day=input(1,title="From Day",maxval=31,minval=1)
from_month=input(1,title="From Month",maxval=12,minval=1)
from_year=input(2017,title="From Year",maxval=2018,minval=1900)
to_day=input(1,title="To Day",maxval=31,minval=1)
to_month=input(1,title="To Month",maxval=12,minval=1)
to_year=input(2018,title="To Year",maxval=2018,minval=1900)
// === FUNCTION EXAMPLE === from: https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
strategy.initial_capital = 50000
if strategy.position_size==0 and window()
contracts_to_buy=(fraction_invested*strategy.initial_capital)/close
strategy.entry("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
invested=(strategy.position_size*close)/strategy.equity
if invested<fraction_invested and window()
contracts_to_buy=((fraction_invested-invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
else
if invested>fraction_invested and window()
contracts_to_sell=((invested-fraction_invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("sell",long=false,qty=contracts_to_sell,limit=close,when=contracts_to_sell>1)