Strategi Perdagangan Crossover Harian HMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini masuk melalui sinyal silang dari HMA Average Line dan Sunline, dan mengatur stop loss stop-loss logic untuk mengelola posisi. Strategi ini menggabungkan berbagai indikator periode waktu yang berbeda untuk perdagangan tren garis panjang dan menengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai sinyal perdagangan berdasarkan indikator dan aturan berikut:
HMA: Hull Moving Average dari harga untuk menentukan arah tren garis tengah dan panjang.
Harga akhir hari: menilai pergerakan harga dalam periode yang lebih pendek.
Sinyal masuk: HMA di atas harga penutupan kemarin, dan harga periode pendek lebih tinggi dari harga sehari sebelumnya dianggap sebagai sinyal over; sebaliknya adalah tanda kosong.
Stop loss: menetapkan stop loss yang tetap, dan menutup posisi ketika harga mencapai stop loss atau stop loss.
Keunggulan Strategis
Parameter kelancaran indikator HMA dapat disesuaikan dan sangat mudah beradaptasi.
Mengingat berbagai indikator siklus waktu, meningkatkan kualitas sinyal.
Pengaturan Stop Loss Stop Logic untuk pengendalian risiko.
Aturan masuk yang jelas dan strategi manajemen posisi.
Parameter pengembalian dapat dioptimalkan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.
Analisis risiko
HMA yang terbelakang mungkin melewatkan waktu terbaik untuk masuk.
Parameter Stop Loss Fixed mungkin terlalu radikal atau konservatif.
Tidak ada penilaian yang kuat tentang tren, mungkin ada posisi yang terbalik.
Aturan perdagangan yang sederhana dapat menghasilkan sinyal palsu.
Langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko:
Optimalkan parameter HMA untuk menyeimbangkan keterbelakangan.
Setting tracking stop loss, real time adjustment stop loss position.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Menambahkan sinyal perdagangan validasi indikator seperti MACD.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Optimalkan parameter HMA untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan indikator kekuatan dan kelemahan tren, menghindari perdagangan berlawanan arah.
Menggunakan Stop Loss Stop yang dinamis, bukan yang tetap.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis menggunakan data besar.
Menambahkan fungsi pengiriman analog untuk menguji kinerja hard drive.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki konsep yang jelas, namun masih ada ruang untuk pengoptimalan. Menambahkan indikator penilaian tren, stop loss dinamis dan lain-lain dapat meningkatkan stabilitas strategi. Secara keseluruhan, kerangka strategi masuk akal dan membantu menangkap tren garis tengah dan panjang.
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// created by SeaSide420 Enters on crossovers, exits Basket when profit $ = TP
// strategy(title="HMA & D1 crossover", overlay=true, currency="BTC", initial_capital=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.25,slippage=1)
SL=input(defval=-0.05,title="StopLoss $",type=input.float,step=0.01, maxval=-0.01)
TP=input(defval=0.05,title="TargetPoint $",type=input.float,step=0.01, minval=0.01)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=open)
Period=input(14, minval=1)
hma = wma(2*wma(price, Period/2)-wma(price, Period), round(sqrt(Period)))
s1=security(syminfo.tickerid, timeframe.period, price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
s2=security(syminfo.tickerid, "D", price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
cp=s2<price?color.lime:color.red
cp1=plot((s2),color=color.black,title="DailyCandle1",linewidth=2,transp=0)
cp2=plot((s2[1]),color=color.black,title="DailyCandle2",linewidth=2,transp=0)
cp3=plot(hma,title="HMA",color=color.black)
fill(cp1,cp2,color=cp,transp=1)
fill(cp1,cp3,color=cp,transp=75)
closeall=strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if closeall
strategy.close_all(comment = "Close All")
if (hma>hma[1] and s1>s2 and s2[1]>s2[2] and s1>s2[1])
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (hma<hma[1] and s1<s2 and s2[1]<s2[2] and s1<s2[1])
strategy.order("Sell", strategy.short)