Strategi Strike Harian Tinggi dan Rendah
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan intraday sederhana yang menggabungkan tinggi dan rendah harian, rata-rata bergerak, dan volume transaksi. Gagasan utama strategi ini adalah bahwa ketika melewati tinggi atau rendah sehari sebelumnya, arah rata-rata bergerak dan arah aliran uang digunakan sebagai sinyal masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa indikator:
High low per hari: mencatat harga tertinggi dan terendah pada hari perdagangan sebelumnya, sebagai acuan untuk penilaian terobosan.
Moving Average: Menghitung nilai rata-rata pergerakan harga penutupan periode tertentu, sebagai referensi untuk menilai tren besar.
Indikator ketidaksempurnaan volume transaksi: menghitung nilai ketidaksempurnaan konsolidasi volume transaksi dalam periode tertentu, untuk menilai arus masuk dan keluar dana.
Aturan transaksi adalah sebagai berikut:
Lakukan lebih banyak kondisi: Jika harga tinggi hari itu melampaui harga tinggi sehari sebelumnya, dan harga penutupan lebih tinggi dari rata-rata bergerak, dan indikator volume transaksi positif, lakukan lebih banyak.
Kondisi pegadaian: Jika harga ditutup di bawah Moving Average, maka pegadaian akan ditutup.
Kondisi melakukan shorting: Jika harga close out berada di bawah Moving Average dan volume trading berada di posisi negatif, maka shorting akan dilakukan.
Kondisi kosong: Hilangkan tiket kosong saat harga close out menembus moving average.
Strategi ini mempertimbangkan banyak aspek seperti terobosan, tren, dan aliran dana, sehingga membentuk sistem penilaian yang lebih komprehensif, yang dapat secara efektif menyaring beberapa kebisingan terobosan palsu. Namun, karena keputusan dibuat hanya berdasarkan data dalam sehari, ini adalah strategi operasi garis pendek.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Pemikiran sederhana, intuitif, dan mudah dimengerti.
“Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih rendah, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih rendah, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi”.
Filtrasi ini dilakukan dengan menggunakan Moving Average dan menghindari banyak sinyal noise.
Indikator aliran dana dapat digunakan untuk menilai distribusi kekuatan di berbagai bidang.
Dengan menggunakan perdagangan intraday, Anda dapat mengumpulkan keuntungan dengan melakukan banyak transaksi berulang kali.
Optimasi parameter yang tidak rumit, lebih mudah untuk diterapkan.
Dapat digunakan untuk berbagai varietas, fleksibilitas yang lebih tinggi.
Secara keseluruhan, ide strategi sederhana dan jelas, tidak terlalu sulit untuk diimplementasikan, dan ruang untuk keuntungan yang besar.
Analisis risiko
Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi ini, ada beberapa risiko:
Bergantung pada tingkat penembusan yang rendah, kemungkinan terjadi penembusan palsu yang menyebabkan kerugian.
Terlalu bergantung pada transaksi harian, mudah terpengaruh oleh peristiwa malam hari.
Rata-rata bergerak yang ketinggalan mungkin melewatkan titik balik tren.
Indikator nilai transaksi tidak stabil, kadang-kadang memberikan sinyal yang salah.
Tidak ada kendali yang baik atas ukuran kerugian tunggal, dan ada risiko kerugian yang terlalu besar.
Transaksi berulang dalam satu hari dapat dipengaruhi biaya transaksi.
Ruang untuk optimasi terbatas dan sulit untuk mendapatkan keuntungan ekstra secara berkelanjutan.
Secara keseluruhan, sinyal-sinyal strategi sering muncul, tetapi stabilitas dan profitabilitasnya harus diuji.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
Masukkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Optimalkan parameter moving average agar lebih sensitif atau lebih stabil.
Mencoba berbagai indikator volume transaksi untuk meningkatkan keakuratan penilaian aliran dana.
Menambahkan lebih banyak kondisi penyaringan untuk mengurangi kemungkinan penembusan palsu.
Cobalah untuk menjalankan strategi dalam kerangka waktu yang lebih tinggi dan hindari terlalu sering berdagang.
Memperkenalkan pembelajaran mesin dan lain-lain untuk membangun sistem sinyal perdagangan yang dapat beradaptasi.
Mengintegrasikan lebih banyak sumber data untuk pengambilan keputusan, seperti berita, peristiwa, dan konteks makro.
Evaluasi strategi secara menyeluruh terhadap stabilitas dan risiko fluktuasi pendapatan, tanpa mengejar keuntungan yang terlalu tinggi.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi yang sederhana dan intuitif, yang berpusat pada pemahaman tentang hubungan harga dan penilaian tren. Strategi ini memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga memiliki risiko, yang perlu dioptimalkan dan diverifikasi lebih lanjut. Jika dapat mengendalikan risiko dan menstabilkan keuntungan, ini bisa menjadi strategi garis pendek yang memiliki nilai nyata.
Surat keterangan
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy(title='Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization paramters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization paramters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization paramters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, when=barstate.isconfirmed, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, when=barstate.isconfirmed, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)