Sistem Titik Keseimbangan Tren Wilder
ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah sistem titik keseimbangan tren primitif yang diciptakan oleh Welles Wilder pada tahun 1978, dan aturan perdagangan dapat ditemukan dalam buku-bukunya, The New Concept of Technical Analysis System. Sistem ini menggunakan indikator momentum untuk mengidentifikasi tren dan mengatur stop loss dengan cara tertentu, membentuk sistem pelacakan tren yang lebih kokoh.
Prinsip Strategi
Komponen utama strategi dan aturan perdagangan adalah sebagai berikut:
Indikator dinamika: menghitung perubahan harga penutupan N siklus, menilai tren harga.
Kondisi yang lebih banyak: peningkatan nilai momentum dari siklus saat ini dan dua siklus terakhir secara berurutan.
Kondisi kosong: penurunan nilai momentum dari siklus saat ini dan dua siklus terakhir secara berurutan.
Stop loss: Nilai rata-rata sehari sebelumnya ± kisaran pergerakan sehari sebelumnya.
Titik berhenti: 2 kali rata-rata harga hari sebelumnya - harga terendah ((membuat lebih) atau 2 kali rata-rata harga - harga tertinggi ((membuat kosong)
Setelah masuk, keluar dengan harga stop loss atau stop loss.
Strategi ini sederhana dan langsung, menggunakan momentum untuk menentukan arah tren, dan mengontrol risiko dengan metode stop loss khusus, membentuk sistem pelacakan tren yang lebih kokoh.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan dengan strategi trend tracking lainnya:
Perhitungan indikator dinamika sederhana dan mudah untuk diterapkan.
Pengadilan multi-siklus kombinasi, dapat memfilter kebisingan.
Cara menghentikan kerusakan adalah cara yang lebih kuat.
Anda dapat membatasi jumlah kerugian.
Pengunduran diri bisa dikendalikan, keuntungan sudah jelas.
Ini tidak terlalu sulit untuk diterapkan, dan dapat digunakan secara fleksibel.
Parameter dapat disesuaikan untuk pasar yang berbeda.
Strategi ini intuitif dan sederhana.
Secara keseluruhan, stabilitas dan kemampuan pengendalian risiko yang kuat.
Analisis risiko
Namun, strategi ini juga memiliki risiko:
Indikator momentum terlambat, mungkin melewatkan putaran penting.
Efeknya tergantung pada parameter optimasi.
Tidak mempertimbangkan volume transaksi, ada risiko risiko yang ditimbulkan.
Stop-loss yang diatur secara sewenang-wenang, dapat diharapkan untuk gagal.
Siklus pengamatan yang lebih pendek diperlukan untuk memastikan stabilitas jangka panjang.
Operasi posisi tetap, tidak dapat disesuaikan secara dinamis.
Ruang untuk optimasi terbatas, dan keuntungan tambahan tidak pasti.
Perhatikan rasio pengembalian pendapatan untuk mencegah overmatch.
Arah optimasi
Berdasarkan analisis di atas, strategi ini dapat dioptimalkan dari dimensi-dimensi berikut:
Cobalah cara yang berbeda untuk menghitung momentum.
Termasuk verifikasi volume transaksi.
Optimalkan parameter stop loss.
Masukkan pembelajaran mesin untuk menghasilkan sinyal dinamis.
Evaluasi stabilitas multi-varietas multi-siklus.
Membangun model manajemen posisi dinamis.
Tentukan toleransi maksimum untuk penarikan.
Optimalkan strategi pengelolaan dana.
Pengertian dan Pengertian Terlebih dari Optimalisasi
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang relatif sederhana dan langsung. Namun, strategi apa pun perlu terus dioptimalkan dan diverifikasi untuk tetap beradaptasi dengan pasar. Dengan bekerja secara sistematis, efektivitas dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan.
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 2020 X-Trader.net
//@version=3
strategy("Trend Balance Point System by Welles Wilder", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)
MomPer = input(2, "Momentum Period")
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[3]
shortTrigger = mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[3]
longEntry = (not isLong) and longTrigger
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger
longStop = valuewhen(longEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 - (high[1]-low[1])), 0)
longTP = valuewhen(longEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - low[1]), 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 + (high[1]-low[1])), 0)
shortTP = valuewhen(shortEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - high[1]), 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = longEntry)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = longTP, loss = longStop, when = isLong)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = shortEntry)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = shortTP, loss = shortStop, when = isShort)