Strategi Osilator Detrended DiNapoli
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada DiNapoli untuk menilai sinyal perdagangan dari oscillator tren. Indikator ini mengidentifikasi peluang untuk berbalik dengan membandingkan harga dengan nilai rata-rata bergerak, yang mencerminkan zona overbought dan oversold harga. Strategi ini memberikan sinyal perdagangan dengan menerobos batas tertentu.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari:
Moving Average: Menghitung rata-rata dari periode tertentu untuk menilai tren harga.
Indikator nilai deviasi: harga dikurangi nilai deviasi dari garis rata-rata, membentuk indikator getaran.
Garis ambang: menghasilkan sinyal perdagangan ketika indikator nilai diferensial melebihi nilai ambang.
Tekan lebih banyak sinyal: Tekan lebih banyak saat melewati batas batas pada nilai diferensial.
Sinyal kosongkan: kosongkan saat melewati batas pintu di bawah nilai diferensial.
Opsi terbalik: dapat melakukan sinyal plus/nol terbalik sebagai sinyal perdagangan.
Strategi ini digunakan untuk menangkap peluang reversal jangka pendek dengan menilai perbedaan antara harga dan tren. Logika ini sederhana dan intuitif.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan strategi reversal lainnya:
Prinsipnya sederhana, mudah dimengerti, dan tidak sulit untuk diterapkan.
Parameter kecil, pengukuran kembali dan pengoptimalan yang mudah.
Parameter dapat disesuaikan sendiri untuk periode yang berbeda.
Opsi terbalik yang dapat digunakan secara fleksibel untuk berbagai pasar.
Cara yang jelas untuk menghentikan kerugian dan mengendalikan risiko.
Pengembalian relatif kecil dan dapat mengurangi gesekan kurva dengan penyesuaian parameter.
Pembelajaran mesin dapat diperkenalkan untuk optimasi parameter.
Secara keseluruhan, ada keseimbangan antara risiko dan keuntungan yang baik untuk trading short.
Analisis risiko
Namun, strategi ini juga memiliki risiko utama:
Terlalu bergantung pada optimasi parameter, ada risiko overfit.
Rata-rata bergerak dan indikator memiliki keterlambatan.
Kurangnya verifikasi variabel tambahan selain harga.
Efek timing dapat melemah karena perubahan kondisi pasar.
“Alpha tidak bisa bertahan lama dan perlu sering disesuaikan.
Perhatikan rasio pengembalian pendapatan untuk menghindari kurva yang terlalu curam.
Frekuensi transaksi yang tinggi mempengaruhi biaya transaksi.
Parameter perlu diverifikasi untuk stabilitasnya di beberapa pasar.
Arah optimasi
Berdasarkan analisis di atas, arah optimasi dari strategi ini meliputi:
Uji Efektifitas Berbagai Parameter Garis Rata
Menambahkan indikator volume transaksi untuk verifikasi.
Tetapkan Stop Loss Stop untuk mengendalikan risiko.
Evaluasi kekuatan multi-siklus dari berbagai varietas.
Dengan menggulirkan kembali, verifikasi terus menerus.
Mengatur manajemen posisi dan mengurangi frekuensi transaksi.
Masukkan pembelajaran mesin untuk menghasilkan parameter yang lebih baik.
Mengoptimalkan strategi pengelolaan dana secara keseluruhan
Strategi yang terus berlanjut untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi yang lebih sederhana untuk membalikkan strategi, yang dapat dicapai dengan penyesuaian parameter. Tetapi setiap strategi perlu mencegah over-fit, untuk menghasilkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Ini membutuhkan pengukuran dan pengoptimalan terus-menerus, untuk meningkatkan strategi dari lebih banyak dimensi.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/12/2016
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DiNapoli Detrended Oscillator Strategy Backtest")
Length = input(14, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=gray, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plot(nRes, color=blue, title="DiNapoli")
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )