Strategi perdagangan rata-rata pergerakan lintas kerangka waktu

Ringkasan

Strategi ini menggunakan moving averages di berbagai pilar waktu untuk melakukan perdagangan yang mengikuti tren. Strategi ini juga menghitung moving averages cepat di garis harian, 4 jam, dan 15 menit, dan melakukan lebih banyak ketika tiga pilar waktu bergerak di atas rata-rata moving averages cepat; dan kosong ketika tiga pilar waktu bergerak di atas rata-rata moving averages cepat. Strategi ini memanfaatkan informasi harga di berbagai pilar waktu, dan dapat secara efektif memfilter penipuan.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada tiga garis waktu yang berbeda untuk menghitung rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat. Tiga garis waktu diambil, yaitu garis hari, 4 jam, dan 15 menit. Pada setiap garis waktu, rata-rata bergerak cepat EMA 21 dengan panjang 21 dan rata-rata bergerak lambat EMA 34 dengan panjang.

Strategi ini juga menetapkan jangka waktu perdagangan, hanya dalam jangka waktu bulan dan tanggal yang ditentukan, untuk menghindari terjebak di pasar yang tidak menguntungkan.

Secara khusus, strategi ini mencakup beberapa poin penting:

1. Masukkan berbagai bidang waktu: garis hari, garis 4 jam, garis 15 menit

2. EMA cepat dan lambat dengan panjang masing-masing 21 dan 34 dalam setiap selang waktu

3. EMA cepat dan lambat dari tiga pilar waktu, masing-masing lebih banyak saat dipakai, masing-masing kosong saat dipakai

4. Tentukan Bulan dan Tanggal

5. Posisi terbuka saat memenuhi syarat, melakukan over-taking, tidak memenuhi posisi terendah

Dengan mengevaluasi tren dari waktu ke waktu, Anda dapat memfilter penembusan palsu secara efektif, menggunakan manajemen dana dari waktu ke waktu, dan mengendalikan risiko.

Keunggulan Strategis

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:

1. Penghakiman selang waktu, dapat mengidentifikasi tren secara efektif, memfilter terobosan palsu. Selang waktu tunggal mudah terjadi terobosan palsu, selang waktu dapat meningkatkan akurasi penghakiman.

2. Pengelolaan dana multi-waktu, mengurangi risiko tunggal-waktu. Posisi tunggal-waktu mudah melebihi kemampuan menanggung, multi-waktu dapat menyebarkan risiko.

3. Tetapkan jangka waktu perdagangan untuk menghindari terjebak di pasar yang tidak menguntungkan. Tentukan bulan dan tanggal yang dapat dilewati selama periode yang tidak menguntungkan.

4. Penggunaan kombinasi rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat, merampingkan perubahan harga, mengidentifikasi tren.

5. Aturan strategi jelas dan mudah dipahami, pengaturan parameter sederhana dan mudah diterapkan. Tidak perlu indikator teknis yang rumit, mudah dikuasai dan dioptimalkan.

6. Dapat digunakan secara luas untuk berbagai jenis aset, memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Risiko Strategis

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

1. Performa yang lebih baik di bawah tren jangka panjang, konsolidasi jangka pendek akan meningkatkan risiko kurung.

2. Pengaturan parameter konservatif akan melewatkan peluang untuk tren yang lebih kuat. Periode rata-rata dapat dipersingkat secara tepat, atau mengurangi waktu perdagangan.

3. Indikator EMA tidak bekerja dengan baik dalam situasi gempa besar. Dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam kombinasi dengan indikator volatilitas atau indikator momentum.

4. Garis matahari sebagai penilaian siklus maksimum cenderung lambat, tidak dapat menghentikan kerugian tepat waktu. Anda dapat menambahkan penilaian siklus yang lebih tinggi, atau menurunkan posisi garis matahari.

5. Jangka waktu perdagangan tetap, tidak beradaptasi dengan perubahan pasar. Parameter untuk menyesuaikan periode perdagangan harus dievaluasi secara berkala.

Optimasi Strategi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

1. Mengoptimalkan parameter siklus moving average, untuk lebih lancar melacak tren. Anda dapat menguji untuk mempersingkat siklus EMA lambat, atau menambahkan penilaian EMA lebih cepat.

2. Menambahkan penilaian indikator momentum, mengidentifikasi tren yang kuat. Misalnya, menambahkan sinyal penilaian tambahan dari indikator seperti MACD, RSI, dll.

3. Mengoptimalkan manajemen posisi, meningkatkan atau mengurangi posisi sesuai dengan kondisi pasar. Anda dapat menambahkan stop loss ATR, atau menghitung rasio posisi berdasarkan data historis.

4. Kombinasi dengan indikator volatilitas, meningkatkan strategi pembukaan dan penghentian posisi. Dengan menambahkan ATR atau indikator varian volatilitas, dapat secara dinamis beradaptasi dengan volatilitas pasar.

5. Uji lebih banyak kombinasi waktu tempuh untuk mencari keseimbangan terbaik. Anda dapat menambahkan waktu tempuh yang lebih tinggi, atau menghapus beberapa waktu tempuh.

6. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis. Menemukan kombinasi parameter optimal melalui pelatihan simulasi.

7. Menambahkan mekanisme pengesahan tren untuk menghindari setup. Misalnya, pengaturan N akar K garis EMA berurutan untuk mengkonfirmasi masuk.

8. Melakukan rollback untuk menilai stabilitas parameter. Memodifikasi parameter yang sesuai untuk meningkatkan keandalan stabilitas.

Meringkaskan

Strategi ini menggunakan pemikiran penilaian tren jangka waktu, menerapkan EMA cepat dan lambat pada jangka waktu yang lama, membentuk strategi pelacakan tren yang stabil dan efisien. Strategi ini memiliki keunggulan penilaian yang akurat, risiko konvergensi, dan merupakan strategi perdagangan yang sederhana dan praktis. Tetapi juga harus memperhatikan pengendalian risiko di pasar yang berfluktuasi, dan terus mengoptimalkan parameter untuk mendapatkan pengembalian yang stabil dalam jangka panjang.