Strategi Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis, seperti indikator Ichimoku Kinko Hyo, Sun Line Break, Gaussian Smooth Moving Average, dan MACD, untuk menilai arah tren dan mencari titik masuk yang lebih andal.
Prinsip Strategi
Ichimoku Kinko Hyo menilai indikator: Konversi Line melewati Base Line dianggap sebagai sinyal jamin.
Hari ini, harga close-out naik beberapa persen dari harga close-out kemarin untuk mengkonfirmasi sinyal bullish.
Pertimbangan rata-rata bergerak Gaussian: Harga di atas garis rata-rata dianggap sebagai sinyal bullish.
MACD menilai: DIFF di garis DEA dianggap sebagai sinyal bullish.
Faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menilai apakah pasar sedang menghadapi perubahan tren dan menentukan kapan pasar akan mengalami peningkatan.
Keunggulan Strategis
Adapun pengertian dari pengertian ini adalah:
Pengakuan bersama dalam kerangka waktu harian dan ganda, untuk menghindari pelanggaran palsu.
Ichimoku Kinko Hyo adalah orang yang sangat akurat dan dapat dipercaya dalam menilai tren.
Rata-rata bergerak halus Gaussian memiliki karakteristik keterlambatan yang lebih kecil.
MACD dapat melihat bahwa momentum sedang bergeser.
Risiko Strategis
Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan waktu yang relatif singkat, yang dapat menyebabkan kehilangan titik masuk yang lebih baik.
Penetapan parameter indikator yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal yang salah.
Penghakiman dalam satu hari dapat berbeda dengan penghakiman dalam beberapa waktu.
Namun, penembusan palsu masih bisa terjadi, yang mengakibatkan kerugian.
Metode optimasi yang sesuai:
Menyesuaikan parameter indikator, memperluas waktu masuk.
Uji kombinasi parameter varietas dan siklus yang berbeda, optimalkan parameter.
Mengoptimalkan konfigurasi time frame, agar sinyal time frame terkoordinasi.
Tetapkan Stop Loss Stop dan kendalikan kerugian tunggal.
Arah optimasi strategi
Tes kombinasi dari berbagai indikator untuk menemukan kombinasi yang lebih baik.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan lebih banyak data untuk meningkatkan kemampuan penilaian.
Meningkatkan deteksi tren dan menghindari perdagangan berlawanan arah.
Mengoptimalkan strategi pengelolaan dana agar lebih stabil.
Mengoptimalkan strategi stop loss untuk memaksimalkan keuntungan.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator untuk menilai arah tren, masuk ke dalam pasar saat menentukan peluang yang lebih tinggi untuk melihat lebih banyak waktu, meningkatkan akurasi penilaian melalui beberapa kerangka waktu dan beberapa indikator. Dapat dioptimalkan dari penyesuaian jendela parameter, kombinasi optimasi, dan pengenalan lebih banyak data, mengintegrasikan lebih banyak sinyal faktor, dan mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan dengan menjaga dasar yang stabil.
/*backtest
start: 2022-09-17 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Ichimoku + Daily-Candle_X + HULL-MA_X + MacD", shorttitle="٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=26, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,precision=6)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", type=float, step=0.0001)
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
ot=1
p = input(7, minval=1, title="Length")
pi=3.1415926535
w=2*pi/p
beta = (1 - cos(w))/(pow(1.414,2.0/3) - 1)
alfa = -beta + sqrt(beta*beta + 2*beta)
ret1= pow(alfa,4)*close+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
ret2= pow(alfa,4)*close[1]+4*(1-alfa)*nz(ret1[1])-6*pow(1-alfa,2)*nz(ret1[2])+4*pow(1-alfa,3)*nz(ret1[3])-pow(1-alfa,4)*nz(ret1[4])
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength)
aMACD = ema(MACD, MACD_Length)
closelong = ret1<ret2 and close<ret2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
longCondition = ret1>ret2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>ret2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
// /L'-,
// ,'-. /MM . . / L '-,
// . _,--dMMMM\ /MMM `.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. `QMM ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ` ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
//a1=plot(n1,color=c)
//a2=plot(n2,color=c)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
//plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
//p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart