Strategi Super Trend Following
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator supertrend untuk menentukan arah tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan itu. Strategi ini termasuk dalam jenis strategi pelacakan tren. Strategi ini diuji secara khusus untuk Tesla (TSLA) 1 menit, dan masih berkinerja.
Prinsip Strategi
Hitung ATR dan nilai rata-rata harga tertinggi dan terendah untuk menentukan tren naik dan turun dengan mengalikan tren super.
Untuk menentukan arah supertrend, pertimbangkan apakah harga telah menembus tren naik atau turun.
Ketika harga naik melewati orbit bawah, maka akan muncul sinyal melihat ke atas. Ketika harga turun melewati orbit bawah, maka akan muncul sinyal melihat ke bawah.
Anda dapat memilih untuk masuk pada hari berikutnya setelah sinyal terbuka, atau Anda dapat memilih untuk masuk segera ketika harga menyentuh lintasan tren super.
Keunggulan Strategis
Indikator Supertrend mengidentifikasi tren dengan mudah dan jelas, dan mudah diprogram.
Fleksibilitas dalam memilih waktu masuk untuk memenuhi kebutuhan pedagang yang berbeda.
Trending line dapat ditangkap dengan cepat, cocok untuk pelacakan tren.
Strategi trading sering digunakan untuk optimasi skala.
Risiko Strategis
Indikator supertrend terlambat, mungkin kehilangan waktu terbaik untuk masuk.
Biaya slippage yang lebih tinggi karena transaksi yang lebih sering.
Tidak ada pengendalian risiko seperti stop loss.
Data deteksi hanya didasarkan pada garis 1 menit Tesla, sehingga sulit untuk membuktikan efektivitas strategi tersebut.
Solusi yang sesuai:
Menyesuaikan parameter untuk mengurangi probabilitas keterlambatan.
Penambahan kontrol titik geser untuk memastikan bahwa biaya transaksi tidak terlalu tinggi.
Menambahkan alat stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Strategi ini telah diujicobakan pada lebih banyak varietas dan siklus.
Arah optimasi strategi
Tes kombinasi parameter supertrend yang berbeda untuk mengurangi keterlambatan.
Tambahkan filter untuk menghindari terjerat.
Optimalkan strategi pengelolaan dana dan tingkatkan efektivitasnya.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi tren super.
Ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas strategi, dikombinasikan dengan indikator lain.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator supertrend untuk menentukan arah tren garis pendek, menghasilkan sinyal perdagangan, dan merupakan strategi pelacakan tren yang khas. Kerangka keseluruhan sederhana dan efektif, tetapi dapat lebih mengoptimalkan peluang masuk, kontrol risiko, pilihan parameter, dan sebagainya. Jika dapat memperoleh lebih banyak varietas data historis, dan menambahkan teknologi seperti pembelajaran mesin, maka dapat meningkatkan stabilitas strategi dan kemampuan keuntungan secara signifikan.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])