Strategi Perdagangan Pembalikan Multi-Indikator
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan 123 bentuk reversal dan indikator CCI untuk membentuk strategi perdagangan garis pendek dari sinyal akumulasi. Strategi ini menggabungkan bentuk grafik dengan analisis zona overbought dan oversold untuk mengejar peluang reversal harga. Strategi ini cocok untuk jenis perdagangan dengan karakteristik fluktuasi seperti indeks saham, forex, dll.
Prinsip Strategi
Logika perdagangan strategi ini meliputi:
Menggunakan 123 bentuk menilai sinyal reversal. Ketika harga 2 hari berturut-turut harga closeout reversal, dan disertai dengan Stochastic indikator reversal, menghasilkan sinyal perdagangan.
Indikator CCI membantu mengkonfirmasi pembalikan. CCI dapat mengidentifikasi overbought dan oversold. Ketika CCI cepat melintasi CCI lambat, ia akan meminta pembalikan.
Kombinasi bentuk 123 dan sinyal CCI menghasilkan sinyal kumulatif yang lebih andal.
Anda dapat memilih untuk membalikkan arah perdagangan.
Sensitivitas reversal dikontrol dengan pengaturan parameter Stochastic. Sensitivitas penilaian overbought dan oversold dikontrol dengan pengaturan parameter CCI.
Pengaturan keuntungan tanpa target, untuk membalikkan keadaan menjadi sinyal posisi kosong.
Strategi ini mengintegrasikan analisis perilaku harga dan indeks untuk mencari peluang perdagangan reversal dengan probabilitas tinggi di bawah verifikasi ganda. Pada saat yang sama menyediakan opsi perdagangan reversal yang memungkinkan diversifikasi perdagangan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Penyaringan dua indikator meningkatkan kualitas sinyal dan mencegah penembusan palsu.
123 bentuk intuitif dapat diandalkan, mudah untuk menilai kebalikan.
CCI dapat dengan jelas mengidentifikasi zona overbought dan oversold untuk membantu menentukan waktu reversal.
Berikan opsi reverse trading untuk melakukan diversifikasi trading.
Pengaturan parameter sederhana, mudah dioperasikan dan digunakan.
Tidak ada pengaturan stop loss dan stop loss, mengurangi risiko.
Untuk jenis perdagangan yang berfluktuasi seperti indeks saham dan valuta asing.
Ini adalah salah satu cara yang paling populer untuk memutar video.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Risiko perdagangan yang sering terjadi akan meningkatkan biaya transaksi dan kehilangan slip point.
Risiko kegagalan pembalikan, bentuk dan indikator tidak dapat sepenuhnya memprediksi pembalikan.
Varietas perdagangan adalah pilihan yang berisiko, tidak cocok untuk varietas yang stabil.
Risiko optimasi parameter, pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan.
Risiko terbaliknya tren, kehilangan arah utama tren menyebabkan kerugian.
Risiko inefisiensi, kesempatan untuk membalikkan relatif terbatas, dan kemungkinan tidak efisien.
Pengelolaan risiko harus digunakan untuk mengontrol frekuensi transaksi, memilih aplikasi varietas yang sesuai, dan meminimalkan risiko tersebut dengan mengevaluasi parameter optimasi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Menambahkan strategi stop loss dan membatasi kerugian tunggal.
Dalam kombinasi dengan indikator tren lainnya, sinyal penyaringan dapat digunakan untuk menghindari terobosan palsu.
Optimalkan parameter sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda untuk meningkatkan adaptasi.
Menambahkan modul manajemen posisi, menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan situasi.
Mengatur modul kontrol mundur untuk menghindari kerugian berkelanjutan.
Menambahkan modul pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan penyesuaian parameter.
Optimalkan rasio kemenangan dan kerugian, meningkatkan efisiensi strategi.
Untuk membedakan pasar yang lebih kosong, pilihlah yang lebih kosong sesuai dengan tren besar.
Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan memperbaiki, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan garis pendek yang stabil.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan bentuk 123 dan indikator CCI untuk mengidentifikasi peluang reversal harga di bawah verifikasi ganda. Ini memiliki kualitas sinyal yang tinggi, fleksibilitas penggunaan, dan kemudahan operasi, sehingga dapat secara efektif menangkap peluang perdagangan reversal garis pendek. Namun perlu memperhatikan pengoptimalan parameter dan pilihan varietas, pengendalian frekuensi perdagangan dan risiko kerugian berturut-turut. Dengan perbaikan terus menerus, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan reversal garis pendek yang efisien.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )