Strategi Perdagangan Mengikuti Tren
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan pelacakan tren Noro adalah strategi pelacakan tren sederhana berdasarkan saluran harga, RSI, dan filter entitas. Ini mengidentifikasi arah saluran harga sebagai tren besar, menggunakan indikator RSI overbought untuk masuk, dan bekerja dengan filter entitas untuk mengirimkan sinyal perdagangan. Strategi ini cocok untuk varietas yang terus berlanjut seperti indeks saham, forex, dll.
Prinsip Strategi
Logika perdagangan utama dari strategi ini meliputi:
Aplikasi saluran harga untuk menentukan arah tren besar. Dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, saluran dibentuk. Harga berada di atas saluran sebagai bullish dan di bawahnya sebagai bearish.
Indikator RSI menilai zona overbought dan oversold, membantu mencari titik masuk. RSI di atas 60 adalah zona overbought, di bawah 40 adalah zona oversold.
Filter entitas mengeluarkan sinyal terakhir. Hanya berdagang di entitas yang lebih besar dari ukuran tertentu, menghindari kebisingan.
Kombinasi tren besar, sinyal RSI dan filter entitas untuk masuk. Pada tren multihead, sinyal bullish masuk lebih banyak, dan pada tren headless, sinyal bearish masuk.
Ini juga menyediakan pilihan warna latar belakang untuk mengaktifkan dan intuitif menilai arah tren besar.
Anda dapat menyesuaikan strategi untuk melakukan perdagangan dalam jangka waktu tertentu.
Strategi ini memiliki resonansi multi-indikator, dimana trend besar menentukan arah, RSI menentukan titik waktu, dan filter entitas menentukan kualitas, membentuk strategi pelacakan tren yang relatif stabil.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:
Saluran harga secara intuitif menilai arah tren besar, untuk menghindari terbaliknya harga.
Indikator RSI dapat secara efektif mengidentifikasi titik masuk overbought dan oversold.
Filter fisik meningkatkan kualitas sinyal, menghindari kebisingan atau sinyal palsu.
Filter dan konfirmasi multi-indikator untuk meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan.
Menggunakan indikator sederhana, mengurangi risiko optimasi kurva.
Ada juga fitur yang dapat disesuaikan untuk jangka waktu perdagangan, yang dapat digunakan secara fleksibel untuk tren besar.
Mudah dioperasikan, parameter yang lebih sedikit, dan mudah digunakan oleh pemula.
Untuk memberikan pilihan warna latar belakang yang jelas dan visual.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
“Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi”, katanya.
RSI berisiko mengirimkan sinyal yang salah, dan overbought dan oversold dianggap tidak akurat.
Filter entitas mengecualikan risiko sinyal normal, kehilangan peluang perdagangan.
Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko penarikan diri, dan ada beberapa perubahan dalam tren besar.
Risiko optimasi, parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan overoptimisasi.
Risiko posisi, perdagangan penuh posisi secara default dapat memperbesar kerugian.
Strategi ini hanya cocok untuk varietas tren.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko dalam trading.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan mempertimbangkan:
Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Optimalkan parameter agar lebih sesuai dengan karakteristik varietas transaksi tertentu.
Menambahkan modul manajemen posisi, menyesuaikan posisi sesuai dengan kekuatan dan kelemahan tren.
Pengendalian penarikan dapat diatur untuk mencegah pertumbuhan kerugian.
Untuk meningkatkan akurasi, verifikasi sinyal dikombinasikan dengan indikator harga.
Menambahkan teknologi seperti pembelajaran mesin untuk optimasi parameter.
Optimalkan klasifikasi untuk varietas perdagangan, membuat strategi personalisasi.
Mengoptimalkan pengaturan logis dari periode transaksi, sehingga lebih fleksibel.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren Noro mengintegrasikan saluran harga, RSI, dan filter entitas, membentuk strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Ini dapat berlanjut, menghindari perdagangan mundur. Dengan perbaikan seperti pengoptimalan parameter, kontrol risiko, dan lain-lain, strategi ini diharapkan menjadi strategi perdagangan tren yang menguntungkan secara berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's TrendMaster Strategy v1.0", shorttitle = "TrendMaster str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "long")
needshort = input(true, defval = true, title = "short")
len = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "MA Period")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(close, len)
lastlow = lowest(close, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2
//Signals
up1 = trend == 1 and rsi < 60 and (strategy.position_avg_price > close or strategy.position_size <= 0) and body
dn1 = trend == -1 and rsi > 40 and (strategy.position_avg_price < close or strategy.position_size >= 0) and body
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "MA")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()