Strategi Perangkap Pembalikan Tren Super
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator overtrend untuk menilai arah tren saat ini dan mengirimkan sinyal perdagangan berdasarkan bentuk trap, termasuk dalam strategi pelacakan tren. Strategi ini akan mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam peluang reversal ketika ada trap yang muncul di arah yang berlawanan dengan indikator overtrend yang menunjukkan kemungkinan pembalikan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung indikator overtrend untuk menilai tren saat ini, hijau untuk tren naik, merah untuk tren turun. Kemudian menilai apakah garis K membentuk bentuk perangkap, dengan syarat: 1) garis K berlawanan dengan arah indikator overtrend, 2) kekuatan garis K (tidak ada garis matahari besar atau harga closeout), 3) volume perdagangan garis K meningkat.
Secara khusus, strategi berdasarkan 10 siklus ATR menghitung indikator overtrend, menilai tren saat ini. Kemudian menghitung apakah garis K saat ini berlawanan dengan arah indikator overtrend, dan VOLUME lebih besar dari garis K sebelumnya, atau tiga garis K berturut-turut dalam arah CLOSE tetapi VOLUME lebih sedikit. Jika kondisi terpenuhi, dianggap mungkin terjadi pembalikan, pada garis K yang terperangkap harga tertinggi masuk, harga terendah kosong masuk, titik tolak adalah arah harga bukaan garis K trap.
Strategi ini menilai tren besar melalui indikator overtrend dan mungkin terbalik ke dalam perangkap, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari operasi tren berikutnya.
Analisis Keunggulan
- Meningkatkan akurasi transaksi dengan kombinasi penilaian tren dan bentuk
Indikator supertrend menilai arah tren besar, dan trap identifikasi peluang untuk membalikkan tren, yang dikombinasikan dengan tren dan bentuk dapat meningkatkan akurasi penilaian.
- Trap untuk meningkatkan verifikasi masuk dan menghindari penembusan palsu
Memerlukan pelepasan kekuatan perangkap, untuk menghindari sinyal palsu yang disebabkan oleh kebisingan. Meningkatkan konfirmasi masuk, untuk menghindari risiko overclocking dan digali.
- Strategi sederhana, jelas, dan mudah diterapkan
Dengan indikator dan jebakan hypertrend sebagai inti, sangat sederhana, tidak banyak parameter, dan kurang sulit untuk diterapkan.
- Pengaturan Stop Loss yang Rasional dan Pengendalian Risiko
Stop loss ditetapkan sebagai harga perangkap yang dapat dihentikan dengan cepat dan sesuai dengan posisi yang wajar setelah pembalikan tren.
Analisis risiko
- Indikator hipertrend yang tertinggal
Indikator supertrend menilai bahwa ada beberapa keterlambatan dalam tren, dan mungkin kehilangan titik masuk terbaik untuk membalikkan tren.
- Kegagalan untuk membalikkan kemungkinan memperluas kerugian
Sinyal pembalikan tidak selalu 100% dapat diandalkan, dan kerugian dapat meningkat jika pembalikan gagal.
- Perlu untuk mengidentifikasi bentuk perangkap yang tepat
Bentuk perangkap yang tepat mungkin berbeda untuk berbagai jenis dan periode waktu. Parameter terbaik harus diuji untuk situasi tertentu.
- Night disk berbeda dengan night shift.
Ada perbedaan antara fitur perdagangan malam dan malam hari, parameter yang perlu dioptimalkan masing-masing.
Arah optimasi
- Pertimbangkan disk malam dan perbedaan antar malam untuk optimasi parameter
Sebagai contoh, jumlah transaksi yang diperbesar pada K-Line Trap, parameter siang dan malam dapat dioptimalkan.
- Optimalkan parameter indikator overtrend
Uji berbagai parameter siklus ATR untuk menemukan parameter optimal untuk varietas tertentu dan menghasilkan sinyal overcurrent yang lebih akurat.
- Filter masuk dengan lebih banyak indikator
Indikator seperti MACD, KDJ, dan lain-lain dapat ditambahkan untuk meningkatkan akurasi penilaian reversal.
- Masuk ke Stop Loss
Mengendalikan risiko dengan cara seperti stop loss atau stop loss persentase setelah trend berbalik.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan indikator overtrend dan bentuk perangkap, masuk dalam permainan ketika menilai perubahan tren. Gagasan inti sederhana dan jelas, mudah diterapkan. Namun, akurasi sinyal perdagangan masih ada ruang untuk pengoptimalan, perlu mempertimbangkan banyak aspek seperti tren besar, perbedaan malam, dan stop loss untuk melakukan pengoptimalan komprehensif, untuk meningkatkan stabilitas strategi. Jika terus-menerus iterasi pengoptimalan, strategi ini dapat menjadi alat yang kuat untuk pedagang yang sering.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)