Strategi Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi momentum adalah strategi yang digunakan untuk melakukan perdagangan berdasarkan tren perubahan harga. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung perubahan harga dalam periode tertentu, menilai tren pergerakan harga, dan kemudian menghasilkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai dinamika harga dengan menghitung perubahan harga penutupan dalam periode tertentu. Secara khusus, menghitung perubahan harga penutupan terhadap harga penutupan sebelum periode N.
Pertama, perhitungkan indikator momentum pertama, MOM0, dengan rumus:
MOM0 = CLOSE - CLOSE[N]
Di antaranya, CLOSE menunjukkan harga penutupan siklus saat ini, CLOSE[N] menunjukkan harga penutupan sebelum siklus N. Dengan demikian, MOM0>0 menunjukkan kenaikan harga penutupan sebelum siklus N relatif terhadap siklus saat ini, dan MOM0 menunjukkan penurunan harga penutupan sebelum siklus N relatif terhadap siklus saat ini.
Kemudian menghitung indikator momentum kedua, MOM1, dengan rumus:
MOM1 = MOM0 - MOM0[1]
MOM1>0 berarti MOM0 naik, dan MOM1 berarti MOM0 turun.
Pada saat yang sama menghitung indikator momentum ketiga MOM2, rumus adalah:
MOM2 = CLOSE - CLOSE[1]
MOM2>0 menunjukkan kenaikan harga penutupan, dan MOM2 menunjukkan penurunan harga penutupan.
Ketika MOM0>0 dan MOM1>0, menunjukkan momentum terus naik, menghasilkan sinyal beli; ketika MOM0 dan MOM2, menunjukkan momentum terus turun, menghasilkan sinyal jual.
Kode ini juga menambahkan kondisi waktu time_cond, yang hanya akan menghasilkan sinyal transaksi dalam jangka waktu pengembalian yang ditetapkan. Selain itu, sebelum memasang pesanan, periksa lagi apakah kondisi masih berlaku, dan hindari situasi yang masih dipesan setelah sinyal hilang.
Analisis Keunggulan
- Strategi momentum menangkap tren perubahan harga, tidak dipengaruhi oleh harga itu sendiri, menghindari risiko mengejar tinggi dan rendah
- Menggunakan dua indikator massa silang, dapat memfilter penembusan palsu, untuk menghindari sinyal yang salah
- Peningkatan waktu dan kondisi pemeriksaan dapat mengurangi transaksi yang tidak valid
- Strategi yang mudah dipahami dan mudah diterapkan
- Parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel untuk lingkungan pasar yang berbeda
Analisis risiko
- Indikator momentum terlambat, mungkin kehilangan titik balik
- Dua indikator ini dapat meningkatkan efek filter, tetapi juga bisa kehilangan beberapa peluang.
- Tidak dapat menilai kekuatan dan kecepatan kenaikan atau penurunan harga
- Parameter harus dipilih dengan hati-hati, terlalu sensitif dapat meningkatkan frekuensi transaksi dan biaya slippage
- Efeknya tergantung pada parameter yang dioptimalkan, parameter yang perlu disesuaikan untuk periode yang berbeda
Risiko dapat dikurangi dengan mengurangi siklus volume, menginstruksikan penilaian tren, atau mengkonfigurasi stop loss. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memasukkan indikator volume perdagangan untuk melakukan penyaringan.
Arah optimasi
- Cobalah berbagai cara menghitung momentum, seperti ROC, RSI, dan lain-lain.
- Meningkatkan penilaian tren untuk menghindari pasar yang berbalik
- Konfigurasi strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Terkait dengan indikator volume transaksi, pastikan ada dukungan volume transaksi
- Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara dinamis
- Strategi Kerangka Waktu Berkali-kali yang Membedakan Tren Jangka Pendek dan Jangka Panjang
- Mempertimbangkan Arbitrage lintas pasar, memanfaatkan hubungan harga pasar yang berbeda
Meringkaskan
Strategi momentum dapat secara efektif menentukan arah titik panas pasar, menangkap peluang kenaikan dan penurunan harga dengan melacak tren perubahan harga, bukan harga itu sendiri. Namun, momentum memiliki keterbelakangan, pilihan parameter dan pengoptimalan kombinasi sangat penting untuk efektivitas strategi. Strategi ini didasarkan pada penyeberangan indikator dua-dinamis, dapat menyaring sebagian dari kebisingan.
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0, calc_on_every_tick = true)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp("2021-01-02T00:00:00"), title = "Start Date", type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), title = "End Date",type = input.time)
time_cond = true
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src = input(defval = close, title = "Source")
i_percent = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])
momentum(seria, length, percent) =>
_mom = percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
_mom
mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)
momX = mom1
if i_mom == "MOM2"
momX := mom2
if (mom0 > 0 and momX > 0 and time_cond)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0 and time_cond)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
plot(mom0, color = #00bcd4, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")