1. Persegi
  2. Strategi perdagangan RSI yang disederhanakan berdasarkan indikator RSI yang ditingkatkan

Strategi perdagangan RSI yang disederhanakan berdasarkan indikator RSI yang ditingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-09-26 15:35:36
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator RSI yang ditingkatkan yang dikembangkan oleh John Ehlers, yang menggunakan teknik pelusukan khusus untuk mengurangi lag dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung harga yang dihaluskan, yang merupakan rata-rata dari harga penutupan saat ini dan harga penutupan 3 hari sebelumnya. Kemudian menghitung momentum naik dan turun dari harga yang dihaluskan ini, dan menormalkannya menjadi nilai RSI 0-1. Akhirnya RSI di atas 0,5 menghasilkan sinyal panjang, sementara RSI di bawah 0,5 menghasilkan sinyal pendek.

Inti dari strategi ini terletak pada perhitungan indikator RSI yang lebih baik. RSI tradisional hanya melihat perubahan harga selama satu periode, yang menyebabkan peningkatan keterlambatan saat parameter periode meningkat. Ide Ehlers adalah untuk mempertimbangkan tren harga selama beberapa periode, dan mengambil rata-rata tertimbang, sehingga meratakan kebisingan harga jangka pendek sambil mengurangi keterlambatan.

Secara khusus, daripada hanya melihat rasio naik/turun, strategi ini menghitung momentum naik dan turun dari harga yang dihaluskan. RSI kemudian dinormalisasi ke kisaran 0-1. Ini lebih mencerminkan tren harga dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan.

Analisis Keuntungan

Dibandingkan dengan indikator RSI tradisional, strategi ini memiliki keuntungan berikut karena RSI halus yang ditingkatkan:

  1. Pengurangan keterlambatan, mampu menangkap pembalikan tren lebih cepat
  2. Perubahan harga yang halus, menyaring kebisingan pasar jangka pendek
  3. Mempertimbangkan beberapa periode tren, sinyal yang lebih andal
  4. Parameter yang dapat disesuaikan yang cocok untuk siklus pasar yang berbeda
  5. Dasar teori yang kuat, mudah dimengerti dan dioptimalkan

Singkatnya, strategi ini menggabungkan kelebihan RSI sambil meningkatkan kelemahan seperti lag dan smoothing. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil keuntungan dari sinyal RSI yang lebih kuat dan andal, sambil mengurangi kebisingan pasar dan menangkap perubahan tren tepat waktu.

Analisis Risiko

Meskipun ada peningkatan yang menguntungkan pada RSI, beberapa risiko tetap ada:

  1. RSI rentan terhadap sinyal palsu, kebutuhan untuk menggabungkan dengan indikator lain
  2. Optimasi parameter tunggal tidak cukup, pertimbangkan optimasi periode dinamis
  3. Periode yang panjang mungkin kehilangan peluang jangka pendek
  4. Hindari menggunakan pasar bergolak dalam kisaran, lebih baik untuk periode tren
  5. Sinyal frekuensi, perlu kontrol frekuensi perdagangan yang tepat

Cara yang disarankan untuk mengurangi risiko:

  1. Tambahkan MA dan filter tren lainnya ke sinyal filter
  2. Optimalkan parameter RSI secara dinamis untuk siklus pasar yang berbeda
  3. Tambahkan lebih banyak analisis jangka waktu untuk menemukan lebih banyak peluang
  4. Hindari pasar yang bergolak, gunakan strategi pada periode tren
  5. Tambahkan ukuran posisi ke kontrol per risiko perdagangan

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan lagi dalam hal berikut:

  1. Tambahkan stop loss ke kontrol per risiko perdagangan
  2. Kombinasi RSI multi-periode untuk kombinasi sinyal
  3. Mengembangkan optimasi parameter RSI dinamis untuk kemampuan adaptasi pasar
  4. Optimalkan entri untuk menghindari kebocoran palsu
  5. Tambahkan filter tren untuk meningkatkan kualitas sinyal
  6. Tambahkan modul deteksi pembalikan untuk menangkap pembalikan tren yang kuat
  7. Mengintegrasikan ML untuk memprediksi harga periode berikutnya untuk sinyal awal

Dengan optimasi terus menerus pada parameter, filter, kombinasi, strategi ini dapat dibuat menjadi sistem perdagangan RSI yang lebih kuat, dapat diandalkan, trend-aware, secara signifikan meningkatkan tingkat kemenangan dan profitabilitas.

Kesimpulan

Strategi ini mencapai kelancaran yang lebih baik dan mengurangi lag dengan meningkatkan perhitungan RSI, secara efektif meluruskan perubahan harga dan menangkap pergeseran tren tepat waktu. Keuntungannya terutama terletak pada kelancaran aksi harga dan menangkap perubahan tren. Risiko tetap ada dan optimasi berkelanjutan dapat lebih meningkatkan strategi. Secara keseluruhan, ini memberikan ide-ide baru tentang penerapan RSI, dan membawa lebih banyak nilai untuk keputusan perdagangan kita.

/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
	   iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi