Strategi perdagangan berdasarkan indikator RSI yang dihaluskan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator Relative Strength Index (RSI) yang dikembangkan oleh John Ehlers, yang mengurangi lag dengan metode perapisan khusus, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal. Strategi ini dapat dengan mudah mengubah arah perdagangan dalam pengaturan parameter.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung harga pelurus, yaitu harga penutupan saat ini dengan rata-rata harga penutupan 3 hari sebelumnya. Kemudian menghitung momentum kenaikan dan penurunan harga pelus, kemudian dengan cara normalize menghitung nilai RSI antara 0 dan 1. Akhirnya berdasarkan RSI lebih tinggi dari 0,5 untuk sinyal over, RSI lebih rendah dari 0,5 untuk sinyal over, menghasilkan instruksi perdagangan.
Inti dari strategi ini adalah cara yang lebih baik untuk menghitung indikator RSI. RSI tradisional hanya melihat perubahan harga dalam satu siklus, yang menyebabkan keterlambatan yang lebih parah seiring bertambahnya parameter siklus. Ide Ehlers adalah untuk mempertimbangkan tren perubahan harga dalam beberapa siklus dan melakukan rata-rata tertimbang, sehingga dapat meredam kebisingan jangka pendek yang disebabkan oleh perubahan harga sambil mengurangi keterlambatan.
Secara khusus, strategi ini tidak hanya melihat rasio naik turun, tetapi menghitung nilai momentum dari kenaikan dan penurunan harga. Kemudian normalisasi untuk mendapatkan RSI dalam kisaran 0-1. Dengan demikian, ini dapat mencerminkan tren perubahan harga dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih andal.
Keunggulan Strategis
Dibandingkan dengan indikator RSI tradisional, strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut melalui perbaikan RSI yang lebih halus:
- Menurunkan Keterlambatan, Lebih Cepat Menangkap Pembalikan Tren
- Flattening perubahan harga, memfilter kebisingan pasar jangka pendek
- Mengingat tren perubahan beberapa siklus, sinyal lebih dapat diandalkan
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk siklus pasar yang berbeda
- Dasar teori yang komprehensif, mudah dipahami dan disesuaikan
Secara keseluruhan, strategi ini mengintegrasikan kekuatan indikator RSI dan memperbaiki kelemahan seperti lag, smoothness, dan lain-lain. Ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan sinyal RSI yang lebih kuat dan lebih andal yang telah diperbaiki untuk menangkap peluang perubahan tren tepat waktu sambil mengurangi gangguan kebisingan pasar.
Risiko Strategis
Meskipun strategi ini memberikan perbaikan yang bermanfaat pada RSI, masih ada risiko tertentu yang perlu diperhatikan:
- RSI rentan terhadap sinyal palsu dan perlu disaring dalam kombinasi dengan indikator lain
- Optimasi parameter tunggal tidak cukup, optimasi siklus dinamis dapat dipertimbangkan
- Pengaturan siklus besar akan melewatkan peluang operasi jangka pendek
- Hindari penggunaan di pasar yang bergejolak, pilihlah saat tren jelas
- Sinyal-sinyal strategi sering terjadi, perlu kontrol frekuensi transaksi yang wajar
Untuk mengurangi risiko strategis, disarankan untuk:
- Meningkatkan sinyal penyaring kombinasi indikator tren seperti rata-rata
- Dinamiskan parameter RSI untuk menyesuaikan dengan siklus pasar yang berbeda
- Dengan lebih banyak garis waktu K, lebih banyak peluang perdagangan dapat ditemukan
- Hindari penarikan diri dari pasar yang bergejolak dan pilih strategi untuk periode yang sedang tren
- Menambahkan modul pengelolaan dana untuk mengontrol proporsi dana dalam satu transaksi
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan:
- Meningkatkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal
- Kombinasi dari beberapa indikator RSI berkala untuk membentuk portofolio perdagangan
- Mengembangkan modul optimasi parameter RSI dinamis untuk beradaptasi dengan perubahan pasar
- Optimalkan mekanisme masuk, hindari kesalahan sinyal dari penembusan palsu
- Meningkatkan kualitas sinyal dengan meningkatkan filter indikator tren
- Tambahkan modul reversal untuk menangkap reversal tren yang kuat
- Menggabungkan pembelajaran mesin untuk memprediksi harga siklus berikutnya dan mendapatkan sinyal perdagangan lebih awal
Dengan terus-menerus mengoptimalkan pengaturan parameter, filter sinyal, dan kombinasi, strategi ini dapat dibuat menjadi sistem perdagangan RSI yang lebih kuat, andal, dan sadar tren. Ini akan secara signifikan meningkatkan kemenangan dan profitabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi ini mencapai efek smoothing yang lebih baik dengan memperbaiki metode perhitungan RSI, secara efektif mengurangi lag dan meningkatkan kualitas sinyal. Keunggulan strategi terutama tercermin dalam aspek perubahan harga yang halus, penangkapan perubahan tren tepat waktu, dll. Namun, tetap perlu memperhatikan risiko tertentu, dan terus meningkatkan efektivitas strategi dengan optimasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran dan metode baru untuk aplikasi indikator RSI, juga membawa lebih banyak nilai untuk keputusan perdagangan kita.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")