Strategi Pengujian Kembali Indeks Volatilitas Relatif
ChaoZhang
Ringkasan
Relative Volatility Index (RVI) adalah indikator teknis yang merupakan perbaikan dari Relative Strength Index (RSI). Ini mengukur arah volatilitas dengan menghitung standard deviasi harga penutupan dalam 10 hari untuk menilai tren dan kekuatan pasar.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
Perhitungan selisih standar harga penutupan dalam 10 hari StdDev。
Hitung bagian dari harga penutupan 10 hari yang lebih tinggi dari hari sebelumnya.
Hitung bagian d dari harga close-out dalam 10 hari yang lebih rendah dari hari sebelumnya.
Penghitungan rata-rata pergerakan indeks 14 hari dari u dan d menggunakan metode perataan indeks nU dan nD。
Hitung rasio nU dan nD, kemudian kalikan dengan 100 untuk mendapatkan indeks fluktuasi nRes.
Ketika nRes lebih rendah dari zona beli kosong, ketika lebih tinggi dari zona jual kosong.
Anda dapat mengatur parameter zona beli, zona jual, dan perdagangan terbalik di dalam kode.
Strategi ini membandingkan perbedaan volatilitas harga close-out dalam 10 hari untuk menilai kemungkinan pergerakan pasar berikutnya. Ketika volatilitas multihead lebih besar, sinyal bullish, dan ketika volatilitas kosong lebih besar, sinyal bearish.
Analisis Keunggulan
Strategi pengembalian indeks relative volatility memiliki keuntungan sebagai berikut:
Penggunaan standar harga close out untuk menghitung volatilitas lebih mencerminkan informasi tentang pergerakan pasar daripada harga.
Metode penghitungan sederhana, jelas, dan mudah dipahami.
Ini adalah sinyal jual beli yang jelas, tidak perlu dipikirkan lagi.
Fleksibilitas dalam pengaturan parameter zona beli dan zona jual, serta sensitivitas strategi.
Mendukung trading reverse, dapat digunakan untuk berbagai jenis pasar.
Garis indikator dan area jual beli ditampilkan secara visual untuk membentuk sinyal perdagangan yang intuitif.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa strategi tersebut berhasil.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Sinyal beli dan jual dapat berupa sinyal yang salah, yang harus dipertimbangkan dalam kombinasi dengan tren dan resistensi dukungan.
Hanya mempertimbangkan volatilitas harga close out, tidak dapat mencerminkan harga dalam close out.
Penetapan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering atau penurunan pendapatan.
Biaya transaksi di pasar fisik akan mempengaruhi tingkat keuntungan akhir.
Dalam modus trading terbalik, risiko kerugian meningkat.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Gabungan dengan indikator teknis lainnya untuk memfilter sinyal misinformasi seperti MACD, KD, dll.
Peningkatan rasio open position dalam penyesuaian dinamis.
Optimalkan area pembelian dan area penjualan untuk membuat sinyal lebih akurat.
Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Menurunkan ukuran posisi dalam situasi yang sangat fluktuatif.
Uji berbagai parameter indikator. Misalnya, perhitungan hari, parameter kelancaran indeks, dll.
Meringkaskan
Strategi pelacakan indeks volatilitas relatif untuk menilai arah pasar melalui volatilitas yang kontras, untuk mencapai strategi pelacakan tren yang relatif sederhana dan intuitif. Strategi ini memiliki keunggulan dalam kejernihan logis, mudah untuk diterapkan, pelacakan yang baik, dan dapat meningkatkan kinerja perdagangan dengan optimasi yang tepat. Namun, perdagangan masih perlu memperhatikan pengendalian risiko, dan dikombinasikan dengan indikator lain untuk memverifikasi sinyal perdagangan. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan jalan berpikir yang berharga untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")