Strategi stop loss trailing ATR


Tanggal Pembuatan: 2023-09-26 20:23:13 Akhirnya memodifikasi: 2023-09-26 20:23:13
menyalin: 1 Jumlah klik: 974
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Strategi ATR Tracking Stop Loss adalah strategi trading yang didasarkan pada indikator rata-rata real wavelength yang secara dinamis mengatur posisi stop loss. Strategi ini berlaku untuk varietas perdagangan forex yang memiliki fluktuasi harga yang tinggi, dengan secara dinamis melacak fluktuasi pasar untuk mengatur stop loss, menangkap keuntungan dalam tren besar sambil mengendalikan risiko.

Prinsip Strategi

Strategi ini membentuk saluran perdagangan dengan menghitung indikator AVERAGE (rata-rata harga) dan DIFF tren atas dan DIFFLOW tren bawah yang dihitung berdasarkan indikator ATR. Melakukan overhead ketika harga naik tren DIFF, melakukan overhead ketika harga turun tren DIFFLOW, menggunakan ATR untuk mengatur stop loss dinamis, mencapai posisi kosong saat berhenti.

Secara khusus, strategi pertama menghitung harga rata-rata bergerak sederhana dan indikator ATR, dan menghitung DIFF dan DIFFLOW naik dan turun berdasarkan nilai ATR dengan faktor kelipatan. Ini membentuk saluran perdagangan, batas atas dan bawah saluran ditentukan oleh DIFF dan DIFFLOW.

Dengan cara ini, strategi dapat terus melakukan lebih banyak shorting dalam tren besar untuk menangkap keuntungan, sementara untuk mengendalikan risiko melalui stop loss pelacakan ATR dinamis, cocok untuk varietas dengan fluktuasi yang lebih besar.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:

  1. Dengan menggunakan indikator ATR untuk stop loss dinamis, Anda dapat secara fleksibel mengatur stop loss sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, untuk menghindari stop loss terlalu dekat atau terlalu jauh.

  2. Membangun saluran perdagangan untuk menangkap peluang untuk kembali ke nilai rata-rata dalam tren besar. Strategi ini dapat memperoleh tingkat pemanfaatan yang lebih baik ketika harga berada di saluran stagnasi.

  3. Terus melakukan lebih banyak shorting untuk berpartisipasi dalam tren, tidak perlu memprediksi harga naik atau turun, dan mengikuti tren untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik.

  4. Pengaturan parameter sederhana dan aturan perdagangan, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk perdagangan otomatis.

  5. Investasi yang tinggi, tidak perlu memprediksi arah terobosan, dan perdagangan yang berkelanjutan dapat memberikan lebih banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan.

Analisis risiko dan optimasi

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

  1. ATR parameter yang terlalu besar, dapat menyebabkan stop loss jarak terlalu jauh, tidak dapat mengontrol risiko secara efektif. ATR koefisien disarankan untuk 1-3 kali ATR harian.

  2. Dalam pasar yang stabil, perdagangan aktif, harga berfluktuasi besar, akan sering memicu stop loss. Koefisien ATR dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi frekuensi pemicu stop loss.

  3. Beberapa kali harga mungkin akan menembus saluran dan kemudian berbalik kembali, di mana strategi akan menghasilkan kerugian. Anda dapat menggabungkan filter tren dan hanya masuk jika arah tren menembus saluran.

  4. Stop loss mungkin tidak dapat memberikan perlindungan yang baik saat terjadi perubahan besar. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan pengaturan stop loss maksimum untuk menghindari stop loss yang terlalu besar.

Strategi ini dapat dioptimalkan sebagai berikut:

  1. Optimalkan parameter ATR untuk menemukan faktor ATR yang tepat, baik untuk melacak stop loss, maupun untuk tidak terlalu sensitif terhadap stop loss.

  2. Menambahkan indikator penilaian tren, hanya melakukan lebih banyak ketika tren naik, kosong ketika tren turun, dan menghindari perdagangan non-trend.

  3. Periksa parameter untuk varietas yang berbeda, dan temukan kombinasi parameter yang sesuai untuk setiap varietas.

  4. Optimalkan kesempatan masuk, pertimbangkan untuk masuk saat menerobos saluran tengah.

  5. “Kami akan meningkatkan jumlah kepemilikan saham, tetapi kami juga harus mengendalikan kerugian secara keseluruhan agar tidak terlalu besar”.

Meringkaskan

ATR strategi tracking stop loss dengan membangun saluran perdagangan, terus perdagangan dalam tren besar untuk menangkap keuntungan, sementara menggunakan ATR setelan stop loss dinamis, mengendalikan risiko. Strategi ini berlaku untuk varietas yang lebih berfluktuasi, dapat memperoleh pemanfaatan dana yang lebih baik. Dalam prakteknya, parameter yang perlu dioptimalkan, dan dapat dipertimbangkan untuk menambahkan penilaian tren, dll untuk lebih menyempurnakan.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Investoz

//@version=4
strategy("ATR Strategy FOREX", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len = input(26, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2, type=input.float, minval=0, title="Length")

price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow

bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)

FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       
startTimeOk()  => true

if (startTimeOk())
    strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
    strategy.close("KOP", when=bear_cross)  
    strategy.entry("SALJ", strategy.short, when=bear_cross)
    strategy.close("SALJ", when=bull_cross)

plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)