Strategi Opsi Kuantitatif Garis Bol Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi opsi kuantitatif biner adalah strategi perdagangan opsi yang menggunakan saluran biner dan indikator RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini mendeteksi pasar yang berbalik setelah tren unilateral yang tajam, meskipun sinyalnya sedikit, namun layak dicoba.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua set parameter yang berbeda pada satu waktu. Panjang parameter pada kelompok pertama adalah 20, perkalian standar adalah 2. Panjang parameter pada kelompok kedua adalah 20, perkalian standar adalah 3.
Sinyal beli dihasilkan ketika harga berada di bawah band bola kedua dan RSI 14 <= 20; Sinyal jual dihasilkan ketika harga berada di atas band bola kedua dan RSI 14 > = 80.
Berdasarkan teori bel polar, harga di atas dan di bawah bel polar menunjukkan kemungkinan besar untuk membalikkan tren saat ini. Kombinasi dengan sinyal RSI untuk membeli dan menjual dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan bel polar ganda dapat menangkap lebih banyak peluang untuk membalikkan dengan menggunakan parameter yang berbeda.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan Dua Sabuk Pola untuk Meningkatkan Probabilitas Menangkap Peluang Reversal
Strategi ini menggunakan dua set pol band dengan parameter yang berbeda, sehingga lebih mudah untuk menangkap sinyal reversal harga ketika fluktuasi meningkat. Dibandingkan dengan satu pol band, ini secara efektif meningkatkan kelayakan perdagangan reversal.
- Indeks RSI menghindari false breakout, filter sinyal tidak efektif
Indikator RSI dapat secara efektif menilai apakah pasar berada dalam keadaan overbought atau oversold, memfilter beberapa sinyal terobosan yang tidak efektif. RSI dapat saling melengkapi dengan pita bullish, meningkatkan keandalan sinyal.
- Ini adalah film yang bagus untuk menangkap perubahan besar dalam situasi.
RSI yang dikombinasikan dengan Binary Pool Belt dapat menangkap peluang reversal dengan cepat setelah pasar mengalami terobosan unilateral yang parah. Sinyal reversal seperti ini memiliki ruang untuk keuntungan yang besar tetapi tidak sering terjadi, cocok untuk perdagangan opsi.
- Frekuensi transaksi rendah, penarikan dapat dikontrol
Strategi ini memiliki frekuensi perdagangan yang rendah dan dapat secara efektif mengendalikan biaya penarikan dan slippage. Tidak mengejar perdagangan frekuensi tinggi juga lebih sesuai dengan karakteristik perdagangan opsi.
Analisis risiko
- Ada sedikit sinyal dan kemungkinan tidak ada transaksi untuk waktu yang lama.
Karena strategi ini berfokus pada capture reversal, sinyal mungkin lebih sedikit dalam situasi tren berkelanjutan. Perlu menanggung risiko tidak ada perdagangan untuk waktu tertentu.
- Sulit untuk menghasilkan sinyal jika tidak ada fluktuasi.
Pada saat pasar tidak terlalu bergejolak, harga sulit untuk menembus Boll Band, sehingga menyebabkan sinyal trading yang kurang. Ini memerlukan risiko tidak ada perdagangan untuk sementara waktu.
- Risiko Kegagalan Reversi
Arah optimasi
- Optimalkan argumen Paul Band
Kombinasi parameter yang dapat diuji dengan panjang yang berbeda dan perkalian standar untuk menemukan parameter optimal untuk meningkatkan efektivitas strategi.
- Filter untuk menambahkan indikator lain
Selain itu, indikator lain seperti MACD, KD, dan lain-lain dapat diuji untuk membantu memfilter sinyal perdagangan dan meningkatkan kualitas sinyal.
- Optimalkan pilihan kontrak opsi
Memilih kontrak opsi yang tepat sesuai dengan fluktuasi pasar dapat memaksimalkan efektivitas strategi.
- Optimalkan pilihan periode transaksi
Dengan pengujian, Anda dapat menemukan periode perdagangan yang optimal, menghindari sinyal yang tidak valid, dan meningkatkan efektivitas strategi.
Meringkaskan
Strategi opsi kuantifikasi linier bola ganda secara keseluruhan adalah strategi perdagangan reversal frekuensi rendah yang masih efektif. Ini meningkatkan probabilitas penangkapan dengan menggunakan pita bola ganda, dan menambahkan indikator RSI meningkatkan kualitas sinyal. Namun, strategi ini memiliki frekuensi perdagangan yang rendah, tidak dapat melakukan perdagangan frekuensi tinggi, dan ada risiko kegagalan reversal.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)