Strategi Salib Emas
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi crossing gold adalah indikator pasar sederhana yang dapat membantu investor jangka panjang menentukan waktu masuk. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persilangan rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang. Ketika pasar melewati rata-rata bergerak jangka panjang di atas rata-rata bergerak jangka pendek, sebuah crossing gold terbentuk, yang berarti pasar masuk ke pasar banteng, dan dapat melakukan lebih banyak; ketika pasar melewati rata-rata bergerak jangka panjang di bawah rata-rata bergerak jangka pendek, sebuah crossing mati terbentuk, yang berarti pasar masuk ke pasar beruang, dan harus melakukan posisi yang lebih rendah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi sma untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana untuk jangka pendek dan jangka panjang. Panjang rata-rata bergerak jangka pendek ditetapkan menjadi 50 hari dan panjang rata-rata bergerak jangka panjang ditetapkan menjadi 200 hari. Strategi ini menggunakan fungsi crossover dan crossunder untuk menentukan apakah garis pendek melintasi atau melintasi garis panjang untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
Ketika garis jangka pendek melewati garis jangka panjang, menunjukkan tren pasar berubah dari turun ke atas, menghasilkan persilangan emas, ini adalah sinyal untuk melakukan lebih banyak. Strategi akan membuka posisi melalui fungsi strategy.entry. Ketika garis jangka pendek melewati garis jangka panjang, menunjukkan tren pasar berubah dari naik ke bawah, membentuk persilangan mati, ini adalah sinyal untuk posisi yang kosong. Strategi akan meratakan semua posisi melalui fungsi strategy.close_all.
Dengan menangkap titik balik tren pasar di persimpangan emas/kematian untuk menentukan waktu masuk dan waktu posisi, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar, merupakan strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis.
Analisis Keunggulan
- Strategi ini mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula;
- Penggunaan moving average dapat secara efektif memfilter kebisingan pasar dan menangkap tren pasar.
- GOLDEN CROSS adalah sinyal bullish yang diakui kuat, yang dapat secara efektif menangkap tren bullish.
- Sebuah cross-death adalah sinyal yang lebih kuat untuk penurunan pasar, yang dapat mengurangi kerugian;
- Ada banyak ruang untuk mengoptimalkan parameter, yang dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda dengan menyesuaikan panjang rata-rata bergerak.
- Sinyal silang visual, mudah dibaca secara intuitif.
Analisis risiko
- Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa rata-rata bergerak terlambat dan mungkin akan kehilangan waktu yang tepat untuk membalikkan tren.
- Perseberangan garis rata yang sederhana tidak dapat sepenuhnya menghindari sinyal palsu;
- Tidak mempertimbangkan dampak dari peristiwa-peristiwa mendadak, seperti berita tentang keuntungan besar;
- Tidak ada mekanisme penghentian kerugian yang dapat mengontrol kerugian secara efektif;
- Jika Anda membeli mata uang kripto, Anda berisiko kehilangan uang, dan jika Anda membeli mata uang kripto, Anda berisiko kehilangan uang.
Stop loss dapat diatur untuk mengendalikan risiko, mengoptimalkan parameter moving average untuk mengurangi sinyal palsu, digabungkan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi keandalan sinyal, mengembangkan mekanisme pengolahan kejadian yang tidak terduga untuk menanggapi berita besar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter moving average, menyesuaikan panjang garis rata-rata jangka pendek dan jangka panjang agar lebih sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda;
Peningkatan volume transaksi adalah kondisi yang hanya akan menghasilkan sinyal jika volume transaksi meningkat.
Untuk mengkonfirmasi sinyal crossover emas/kematian dengan indikator lain, seperti MACD, RSI, dan lain-lain, untuk menghindari sinyal palsu;
meningkatkan strategi stop loss, seperti tracking stop loss, stop loss proporsional, dan lain-lain, untuk mengendalikan kerugian tunggal;
Meningkatkan strategi manajemen posisi, seperti posisi tetap, posisi indeks, dan lain-lain, untuk mengendalikan risiko secara keseluruhan;
Optimalkan waktu masuk, perhatikan beberapa saat setelah terjadi persilangan, dan saring persilangan palsu.
Dengan optimasi di atas, parameter strategi dapat disesuaikan dengan karakteristik statistik pasar, memfilter sinyal palsu, mengendalikan risiko, dan meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi lebih lanjut sambil tetap sederhana.
Meringkaskan
Strategi Gold Cross adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini secara intuitif menangkap tren pasar melalui persilangan rata-rata bergerak, yang dapat secara efektif mengidentifikasi kapan masuk dan keluar untuk investor garis panjang. Strategi ini mudah diimplementasikan, cocok untuk dipelajari oleh pemula, tetapi juga dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam banyak hal, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang fleksibel dan andal.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dumb strategy 2 - Golden Cross", shorttitle="Golden Cross", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
lShort = input(50, title="short length")
lLong = input(200, title="long length")
src = input(close, title="Source")
smaShort = sma(src, lShort)
smaLong = sma(src, lLong)
plot(smaShort, title="SMA Short", style=line, linewidth=3, color=lime)
plot(smaLong, title="SMA Long", style=line, linewidth=3, color=red)
//
//Backtest Time Inputs
//
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(01, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? blue : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=80)
testPeriod() => true
if testPeriod()
longCondition = crossover(smaShort, smaLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
shortCondition = crossunder(smaShort, smaLong)
if (shortCondition)
strategy.close_all(true)