Strategi perdagangan berdasarkan Bollinger Bands dan rasio Fibonacci Retracement
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan saluran harga, dan digabungkan dengan Fibonacci Retracement Ratio untuk menilai dukungan resistance level, untuk melakukan perdagangan otomatis. Strategi ini mengidentifikasi Bollinger Bands dan melacak retracement point, untuk melakukan manipulasi beli atau jual di area retracement dengan probabilitas tinggi.
Prinsip Strategi
Perhitungan rel tengah, rel atas, dan rel bawah di sabuk Brin
Menggunakan SMA dan ATR untuk menghitung garis tengah, garis atas, dan garis bawah
Jalur Brin meluas dan menyusut seiring dengan pergerakan pasar
Perhitungan Fibonacci retracement dibandingkan harga yang sesuai
Mengambil ATR dan Fibonacci sebagai perkalian perpindahan
Perhitungan Fibonacci retracement berdasarkan orbit tengah
Harga Monitoring Menembus Rel Brin
Pertimbangan untuk melakukan lebih banyak ketika harga naik
Berpikirlah untuk mengambil posisi kosong saat harga turun
Set entry dan stop loss stop di dekat Fibonacci retreat
Harga kembali ke Fibonacci retracement zone saat masuk
Tetapkan Stop Loss di sisi lain dari zona mundur
Analisis Keunggulan
Brin Belt dapat mengidentifikasi rentang fluktuasi dan tren pasar dengan jelas
Fibonacci mundur lebih baik daripada menguasai area resistensi pendukung utama
Kombinasi sinyal indikator memungkinkan perdagangan otomatis
Kembali ke permainan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dan menghindari kekalahan
Dapat disesuaikan dengan berbagai siklus dan varietas dengan menyesuaikan parameter
Analisis risiko
Penembusan Brin bisa jadi palsu, menghasilkan sinyal yang salah
Tidak ada prediksi pasti kapan harga akan kembali ke Fibonacci.
Pemilihan yang salah dari titik stop loss dapat memperluas kerugian
Terlalu besar atau terlalu kecil bisa mempengaruhi strategi.
Strategi gagal ketika parameter tidak masuk akal atau pasar berorientasi berkelanjutan
Optimalkan logik putusan Brin, pertimbangkan lebih banyak indikator kuantitatif, dan menyesuaikan zona mundur secara dinamis.
Arah optimasi
Optimalkan parameter Brin untuk meningkatkan penilaian tren dan resistensi dukungan
Peningkatan kapasitas indikator untuk menilai efektivitas sinyal terobosan
Pembelajaran mesin untuk menentukan probabilitas penarikan balik
Sinyal perdagangan yang divalidasi dengan lebih banyak indikator teknis
Parameter yang masuk akal dipilih berdasarkan karakteristik varietas dan periode perdagangan
Adaptasi yang tepat waktu terhadap perubahan volatilitas intensitas zona mundur
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keunggulan indikator Brin Belt dan Fibonacci Retracement Ratio, mengidentifikasi arah tren dan masuk ke titik regresi probabilitas tinggi. Efek peningkatan risiko dapat dikurangi dengan cara optimasi parameter, menambahkan indikator verifikasi, menyesuaikan zona penarikan secara dinamis, dan sebagainya. Ruang strategi masih dapat diperluas, seperti menambahkan indikator energi kuantitatif, pembelajaran mesin, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BBands Fibo", title="Bollinger Bands Fibonacci Ratios", overlay=true)
length = input(20, minval=1, type=input.integer, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
fibo1 = input(defval=1.618, title="Fibonacci Ratio 1")
fibo2 = input(defval=2.618, title="Fibonacci Ratio 2")
fibo3 = input(defval=4.236, title="Fibonacci Ratio 3")
fiboBuyReverse = input(false, title = "Use Reverse Buy?")
fiboBuy = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Buy")
fiboSellReverse = input(false, title = "Use Reverse Sell?")
fiboSell = input(options = ["Fibo 1", "Fibo 2", "Fibo 3"],defval = "Fibo 1", title="Fibonacci Sell")
sma = sma(src, length)
atr = atr(length)
ratio1 = atr * fibo1
ratio2 = atr * fibo2
ratio3 = atr * fibo3
upper3 = sma + ratio3
upper2 = sma + ratio2
upper1 = sma + ratio1
lower1 = sma - ratio1
lower2 = sma - ratio2
lower3 = sma - ratio3
plot(sma, style=0, title="Basis", color=color.orange, linewidth=2, offset = offset)
upp3 = plot(upper3, transp=90, title="Upper 3", color=color.teal, offset = offset)
upp2 = plot(upper2, transp=60, title="Upper 2", color=color.teal, offset = offset)
upp1 = plot(upper1, transp=30, title="Upper 1", color=color.teal, offset = offset)
low1 = plot(lower1, transp=30, title="Lower 1", color=color.teal, offset = offset)
low2 = plot(lower2, transp=60, title="Lower 2", color=color.teal, offset = offset)
low3 = plot(lower3, transp=90, title="Lower 3", color=color.teal, offset = offset)
fill(upp3, low3, title = "Background", color=color.new(color.teal, 95))
targetBuy = fiboBuy == "Fibo 1" ? upper1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
targetBuy := fiboBuyReverse == false ? targetBuy : fiboBuy == "Fibo 1" ? lower1 : fiboBuy == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
buy = low < targetBuy and high > targetBuy
targetSell = fiboSell == "Fibo 1" ? lower1 : fiboSell == "Fibo 2" ? lower2 : lower3
targetSell := fiboSellReverse == false ? targetSell : fiboSell == "Fibo 1" ? upper1 : fiboSell == "Fibo 2" ? upper2 : upper3
sell = low < targetSell and high > targetSell
strategy.entry("Buy", true, when = buy)
strategy.entry("Sell", false, when = sell)