Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan tren berikut
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini melakukan perdagangan short-line dengan mengidentifikasi tren yang kuat dan peluang yang menguntungkan untuk mengendalikan kerugian. Strategi ini melacak harga untuk menerobos sinyal tren dari rata-rata bergerak sederhana, dan menghentikan stop loss tepat waktu saat RSI berada di zona overbought dan oversold, menangkap penurunan harga jangka pendek.
Prinsip Strategi
Hitung rata-rata bergerak sederhana multi-periode
SMA yang mengatur garis 9, 50 dan 100 hari
Garis periode pendek melalui garis periode panjang untuk menentukan arah tren
Indeks RSI menilai overbought dan oversold
Setel RSI untuk durasi 14 siklus
RSI di atas 70 adalah overbought, di bawah 30 adalah oversold
Harga masuk saat melewati batas 9 hari
Harga naik di atas garis 9 hari
Harga turun di bawah garis 9.
RSI berbalik dari THENJournal membentuk stop loss
RSI Berubah dari Berbeda dengan Harga
RSI berhenti saat mencapai parameter yang ditetapkan
Analisis Keunggulan
Mengikuti tren jangka pendek, cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi
Portfolio Moving Average menilai arah tren, menghindari kesalahan perdagangan
Indikator RSI menentukan waktu, untuk mengontrol risiko secara efektif
Fleksibel Stop Loss, Lock Short Line untuk Keuntungan
Meningkatkan stabilitas strategi dengan sinyal indikator
Analisis risiko
Penghitungan tren jangka pendek mungkin salah, mengejar kenaikan atau penurunan
RSI menghasilkan sinyal palsu, memperluas kerugian
Stop loss parameter yang tidak tepat, mengurangi keuntungan atau memperluas kerugian
Frekuensi transaksi yang terlalu tinggi, meningkatkan biaya transaksi dan slippage
Parameter yang tidak valid dan pasar yang tidak normal mempengaruhi efek strategi
Pengaturan parameter optimasi, penghentian kerugian yang ketat, pertimbangan pengendalian biaya
Arah optimasi
Uji Kombinasi Moving Average yang Berbeda untuk Optimalkan Kesimpulan
Pertimbangkan indikator lain seperti STOCH untuk memvalidasi sinyal RSI
Menambahkan pembelajaran mesin untuk menilai efektivitas terobosan
Parameter penyesuaian untuk varietas dan periode perdagangan yang berbeda
Optimalkan Stop Loss Stop Stop Logic, dan implementasikan Dynamic Tracking
Pertimbangan untuk mengintegrasikan mekanisme pengajuan otomatis
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan indikator rata-rata dan indikator RSI untuk mencapai strategi perdagangan garis pendek yang konservatif. Strategi ini dapat disempurnakan melalui pengoptimalan parameter, verifikasi sinyal, kontrol risiko, dan lain-lain. Strategi ini dapat beradaptasi dengan perubahan pasar untuk mendapatkan efek berkelanjutan.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Scalping On Trend',title='Maximized Scalping On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_fast = sma(close, input(9))
movingaverage_mid= sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input (100))
//Trend situation
Bullish= cross(close, movingaverage_fast)
Momentum = movingaverage_mid > movingaverage_slow
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and Momentum and RSI > 50)
//Exit
TP = input(70)
SL =input(30)
longTakeProfit = RSI > TP
longStopPrice = RSI < SL
strategy.close("long", when = longStopPrice or longTakeProfit and window())
plot(movingaverage_fast, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_mid, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)