Strategi perdagangan pelacakan sinyal yang terlewat berdasarkan RSI terbalik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan perdagangan berbalik dengan melacak sinyal overbought dan oversold yang dilewatkan oleh indikator RSI. Melakukan sinyal tracking ketika indikator RSI bergerak mundur dari zona overbought dan sinyal tracking ketika zona oversold bergerak mundur untuk menangkap peluang berbalik.
Prinsip Strategi
Sinyal ditentukan
Indikator RSI digunakan untuk menilai overbought dan oversold. Ketika RSI melewati garis overbought yang ditetapkan, itu adalah sinyal overbought, dan ketika melewati garis oversold, itu adalah sinyal oversold.
overbought = rsi > uplimit
oversold = rsi < dnlimit
Jika sebelumnya K-line RSI berada dalam kondisi overbought, maka K-line RSI saat ini akan keluar dari kondisi overbought dan menghasilkan sinyal tracking.up1Jika sebelumnya K-line RSI berada di posisi oversold, maka K-line RSI saat ini akan keluar dari posisi oversold dan menghasilkan sinyal tracking shortdn1。
up1 = bar == -1 and strategy.position_size == 0 and overbought[1] and overbought == false
dn1 = bar == 1 and strategy.position_size == 0 and oversold[1] and oversold == false
Pengunduran diri
Sebuah sinyal keluar dihasilkan ketika arah memegang posisi bertepatan dengan arah entitas K-line, dan entitas tersebut menembus setengah dari rata-rata 10-siklusnya.
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or
(strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and
body > abody / 2)
Keunggulan Strategis
Menelusuri sinyal reversal yang terlewatkan oleh RSI, untuk menghindari kesulitan yang diperlukan untuk menangkap titik overbought dan oversold tepat waktu.
Menggunakan sifat reversal dari RSI untuk menangkap peluang reversal.
Penghakiman keluar digabungkan dengan arah dan ukuran entitas garis K untuk menghindari rebound dan terus melacak.
Risiko dan Solusi
Risiko sinyal palsu dari RSI
- Solusinya: melakukan verifikasi bersama dengan indikator lainnya, untuk menghindari kesalahan penghitungan.
Pada saat pelacakan sinyal, harga mungkin sudah mengalami beberapa penyesuaian, risiko kerugian besar
- Solusinya: Kurangi posisi masuk, atau optimalkan waktu masuk.
Beberapa rebound tidak menguntungkan dan berisiko memberi sinyal keluar.
- Solusinya: Optimalkan logika penarikan diri dan meningkatkan peluang pemasukan.
Optimalkan Pikiran
Pengaturan parameter optimasi, seperti overbuying, overselling, dan siklus revisi, disesuaikan dengan pasar yang berbeda.
Mengatur cara manajemen posisi, seperti menurunkan posisi saat melacak sinyal.
Optimalkan waktu masuk, tambahkan batasan kondisi lain berdasarkan sinyal pelacakan.
Mengoptimalkan cara keluar untuk meningkatkan probabilitas keuntungan, seperti memperkenalkan mobile stop-loss.
Mengoptimalkan metode stop loss, mengurangi risiko kerugian, seperti memperkenalkan stop loss bergerak, stop loss sekrup, dll.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator RSI untuk memungkinkan sinyal overbought dan oversold untuk melacak perdagangan berbalik. Strategi ini memiliki keunggulan dalam melacak sinyal berbalik, tetapi juga ada risiko sinyal palsu dan risiko kerugian. Dengan pengoptimalan berkelanjutan, stabilitas dan tingkat pengembalian strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Anti RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Anti RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
rsiperiod1 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
rsilimit1 = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI
uprsi1 = rma(max(change(close), 0), rsiperiod1)
dnrsi1 = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod1)
rsi = dnrsi1 == 0 ? 100 : uprsi1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi1 / dnrsi1))
uplimit = 100 - rsilimit1
dnlimit = rsilimit1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
overbought = rsi > uplimit
oversold = rsi < dnlimit
up1 = bar == -1 and strategy.position_size == 0 and overbought[1] and overbought == false
dn1 = bar == 1 and strategy.position_size == 0 and oversold[1] and oversold == false
up2 = bar == -1 and strategy.position_size > 0 and overbought == false
dn2 = bar == 1 and strategy.position_size < 0 and oversold == false
norma = overbought == false and oversold == false
exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2)
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 or up2 or dn2 ? blue : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()