Strategi Crossover Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan moving average untuk menilai tren untuk menemukan peluang jual beli potensial. Strategi ini menggunakan kedua jenis moving average untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persimpangan mereka.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak dengan durasi yang berbeda. Rata-rata bergerak pertama memiliki durasi yang lebih pendek, yang ditetapkan pada 20 hari, untuk menangkap tren harga jangka pendek; Rata-rata bergerak kedua memiliki durasi yang lebih lama, yang ditetapkan pada 120 hari, untuk mengukur tren harga jangka panjang.
Ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat dari arah bawah, dianggap sebagai sinyal goldfork, yang menunjukkan tren jangka pendek ke atas, dan dapat dibeli. Ketika rata-rata bergerak cepat melewati rata-rata bergerak lambat dari arah atas, dianggap sebagai sinyal deadfork, yang menunjukkan tren jangka pendek, dan dapat dijual.
Strategi ini menggunakan ta.crossover dan ta.crossunder untuk menilai persilangan rata-rata bergerak, dan jika persilangan terjadi, akan memicu sinyal beli atau jual yang sesuai.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Moving average adalah salah satu alat analisis teknis yang paling umum digunakan. Prinsip-prinsip strategi ini mudah dipahami dan dapat dengan cepat dikuasai oleh orang-orang non-profesional.
Rata-rata bergerak memiliki kesulitan yang lebih rendah untuk membangun strategi dibandingkan dengan indikator kompleks lainnya. Hanya dengan mengoptimalkan parameter periodik rata-rata bergerak, Anda dapat membangun sistem strategi yang stabil.
Selain itu, strategi moving average juga memiliki fleksibilitas. Parameter yang berbeda dapat diatur berdasarkan jenis perdagangan yang berbeda, periode waktu, dan dapat digunakan dari jangka panjang hingga jangka pendek.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah munculnya sinyal salah yang sering. Ketika tren pasar berulang kali bergeser, rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat akan saling melintasi, menghasilkan sejumlah besar sinyal perdagangan yang tidak perlu. Pada saat ini, siklus rata-rata bergerak harus disesuaikan dengan tepat untuk menyaring beberapa kebisingan.
Risiko potensial lainnya adalah bahwa moving averages memiliki keterlambatan. Ketika tren baru terjadi, moving averages membutuhkan waktu tertentu untuk tercermin, dan selisih waktu ini dapat menyebabkan kehilangan slippage tertentu.
Selain itu, strategi ini tidak memperhitungkan dampak dari peristiwa-peristiwa mendadak, seperti berita keuntungan/keuntungan besar. Peristiwa-peristiwa seperti ini dapat merusak efektivitas rata-rata bergerak, dan stop loss harus diatur untuk mengendalikan risiko.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan cara:
Menambahkan kondisi penyaringan, seperti volume transaksi, untuk menghindari sinyal yang salah dalam situasi yang bergejolak.
Adaptasi rata-rata bergerak yang memungkinkan siklus rata-rata bergerak untuk beradaptasi secara dinamis dengan fluktuasi, lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar.
Kombinasi dengan indikator lain, seperti MACD, Stochastic, dan lain-lain, menggunakan lebih banyak faktor untuk mengkonfirmasi sinyal rata-rata bergerak.
Menciptakan saluran harga, hanya mempertimbangkan sinyal perdagangan saat menerobos saluran, menghindari transaksi berulang yang tidak perlu.
Tetapkan kondisi stop loss untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Kesimpulannya, strategi Moving Average Crossing ini memanfaatkan crossover dari moving average yang cepat dan lambat untuk membentuk sinyal perdagangan. Ini sederhana dan mudah digunakan, dapat mengidentifikasi arah tren, tetapi juga ada risiko untuk menghasilkan sinyal yang salah dan masalah lag.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng
//@version=5
//study(title="Holly Grail FX", overlay = true)
strategy('HG|E30m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])
ma2 = input(120, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])
price1 = if type1 == 'EMA'
ta.ema(price, ma1)
price2 = if type2 == 'EMA'
ta.ema(price, ma2)
//plot(series=price, style=line, title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)
longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)